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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這題的2和4怎么講的不明白呢？比如第二個，說是同向的關(guān)系，那么信用惡化PD上升，為什么說ead下降呢？信用惡化對應(yīng)著敞口下降？？這不成了文字游戲了嗎？？信用惡化PD上升，同向的是EAD上升啊，怎么能那么舉例子呢？？
解析里說，只有一項(xiàng)違約時(shí)，就不面臨信用風(fēng)險(xiǎn)。是這樣理解嗎。當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)違約，交易對手不違約時(shí)，交易對手履約能為我提供保護(hù)，所以沒有信用風(fēng)險(xiǎn)，這個我理解。 當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)不違約時(shí)，交易對手本身也不用履約了，所以也沒有信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，還有一個沒想明白的地方求指教。這里FFR是純信用的，為何純信用的會大于GC和SC呢？理解起來是純信用的已經(jīng)是最小的了，是個GC和SC有抵押品有關(guān)系嗎，SC抵押品更好 所以利率最小 價(jià)格更高這樣理解嗎
99題，題目問的是：以下哪種信用支持方法不會影響tranch x的信用質(zhì)量，那不就是說哪個方法能保證tranch x的本息能正常支付么？A\B\C三個選項(xiàng)都能保證tranch x的信用質(zhì)量啊，這題是不是問的有問題啊
1、什么是bond insurance ，為什么bond insurance可以降低信用風(fēng)險(xiǎn)，整個流程是什么？不明白信用風(fēng)險(xiǎn)和債券有什么關(guān)系，債券不是屬于市場風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 2、什么是ABS？ 3
在這里老師是口誤還是？正在講信用風(fēng)險(xiǎn)的EC，銀行自己計(jì)算的，怎么突然和操作風(fēng)險(xiǎn)的Basil監(jiān)管比較？還是我理解岔了？信用風(fēng)險(xiǎn)，沒有監(jiān)管資本金么？
為什么在第一節(jié)沒有講信用風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)等詳細(xì)分類？但是這節(jié)的考題里卻是判斷哪些是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的正確描述。
為什么在第一節(jié)沒有講信用風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)等詳細(xì)分類？但是這節(jié)的考題里卻是判斷哪些是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的正確描述。
老師您好，請您再解釋一下信用風(fēng)險(xiǎn)的第二種，信用利差風(fēng)險(xiǎn)…到底是指什么意思？謝謝! 可以的話可以舉一個通俗一點(diǎn)的例子。
請問為什么在債券中嵌入一個option，會導(dǎo)致“看跌期權(quán)對投資者有利會縮小信用利差(相反，看漲期權(quán)對發(fā)行人有利會導(dǎo)致較寬的信用利差)”？
Basel III?中對于內(nèi)部模型法使用的限制是就僅限于信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和信用評估風(fēng)險(xiǎn)這三個嗎？講義里的CVA都是credit valuation risk的簡稱嗎？
老師，A把信用貸款收回來，用來投資，為什么不對呢
為什么負(fù)的收益不需要考慮進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)敞口
pro- cycle credit enhancement就是信用增值和市場情況反向變化的意思嗎？？
賣cds保護(hù)不是收保費(fèi)么，為什么面臨信用風(fēng)險(xiǎn)啊
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