金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題問(wèn)的不是如何區(qū)別這兩個(gè)例子嗎？第一個(gè)是操作風(fēng)險(xiǎn)，第二個(gè)是操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。所以用信用風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分啊。
為什么老師說(shuō) local的信用質(zhì)量一直比較低，就是“l(fā)ocal支付給global”呢？不明白什么意思？這個(gè)合約是怎么操作的，像一個(gè)對(duì)賭協(xié)議，誰(shuí)信用質(zhì)量低就給對(duì)方錢(qián)？？
關(guān)于CDO信用增級(jí)手段中，提到了margin step-up，就是含有一個(gè)call贖回條款，這個(gè)我不太理解為什么可以當(dāng)成一個(gè)信用增級(jí)手段，請(qǐng)老師解釋一下
你好，b選項(xiàng)是什么意思，為什么不能用來(lái)緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)？
zero-coupon bonds為什么有信用風(fēng)險(xiǎn)，零息票債券可能是公司債？
Basel1修正案中信用風(fēng)險(xiǎn)考慮了netting，這個(gè)算不算diversification？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第25題，debt為什么等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資-put？
老師 LIBOR反映的銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，是每家銀行都是統(tǒng)一的credit spread？
我們是不是鼓勵(lì)做RWR（因?yàn)闀?huì)使信用風(fēng)險(xiǎn)減少），而少做WWR呢？
老師，我想問(wèn)一下信用風(fēng)險(xiǎn)里講的SMC，IMC的內(nèi)容有哪些啊
67題，那買(mǎi)保險(xiǎn)會(huì)增加信用風(fēng)險(xiǎn)，那買(mǎi)保險(xiǎn)會(huì)降低什么風(fēng)險(xiǎn)呢
我記得周老師上課講的使用信用額度是不需要利息的呀？
b選項(xiàng) 前面一段不是描述的是信用風(fēng)險(xiǎn)概念嘛？
P64頁(yè)的第三點(diǎn)Netting exposures to counterparties，為什么可以減緩信用風(fēng)險(xiǎn)？
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)是少見(jiàn)但大損失，那市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)呢？
程寶問(wèn)答
