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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
cash，future虧的不是比cash賺的更多，組合應(yīng)該是虧的吧？那和講義里關(guān)于short the basis的定義是否矛盾？應(yīng)該如何理解??？n同理long the basis。
這里計(jì)算器pmt,n,的方法計(jì)算2005.1.1按出來的pv就是clean price，然后向后推2005.4.1號(hào)的pv是乘以（1＋4%）^0.5得到1162是dirty price我理解，因?yàn)?
想請(qǐng)問下，之前梁老師講這種類型題目的時(shí)候，用計(jì)算器輸入N=20+0.5，算出Clean Price；而楊老師講解的時(shí)候兩種方法，算的都是Dirty Price. 兩位老師講的方法有什么聯(lián)系嗎？能否對(duì)兩位老師的講解方法說明對(duì)比一下，謝謝
有一個(gè)問題 n=300 I/Y=5/12 PV=100,000 FV=0 得到的pmt是這個(gè)現(xiàn)金流的pmt 但是61個(gè)月時(shí) 本金已不是100,000 而應(yīng)該是 100，000*（1+5%/12）^60 如果不考慮這一點(diǎn)的話 就可以套利了
用計(jì)算器算i/y，第一年沒有問題，都是9.44%，為什么第二年第三年都不一樣？？第二年輸入：n=2，pmt=6.1，pv=-99 ，F(xiàn)V=100，算出來i/y=6.65%，同理第三年算出來：7. 16%
1、我在用計(jì)算器輸入X01 Y01時(shí)，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，導(dǎo)致n變大，該如何刪除或修改？2、用S&P500那題用的是樣本方差算相關(guān)系數(shù)，那如果用計(jì)算器解，是否為r*Sx*Sy?
老師，maturity transformation是什么？是完全與maturity mismatch一個(gè)意思嗎？指銀行的借短投長的操作模式嗎
請(qǐng)講解一下操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)典題的第21題……和視頻的不一樣啊
請(qǐng)具體解釋一下該題的實(shí)際操作過程，詳細(xì)說明每個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的實(shí)操
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)的三道防線有什么區(qū)別？
D為啥對(duì)？如果兩個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)口徑不一樣，不是加劇操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？
這個(gè)題目里為何說巴3了還是SA？操作風(fēng)險(xiǎn)巴3不是已經(jīng)用SMA了么？
老師，請(qǐng)問信用、操作風(fēng)險(xiǎn)loss分布不對(duì)稱，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)loss分布對(duì)稱，三者均為肥尾，對(duì)嗎
老師，BASEL要求的，信用風(fēng)險(xiǎn)是 1 year，99.9% VAR, 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是10 day，99% VaR, 那操作風(fēng)險(xiǎn)呢？
以1.3065chf買1usd，這個(gè)操作應(yīng)該怎么描述？ 賣出chf期貨？？還是買入cfd期貨？？理解不了
程寶問答
金程問答