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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
期貨的波動(dòng)率怎么成為市場(chǎng)大盤波動(dòng)率的呢？直接當(dāng)成分母計(jì)算貝塔了。我可不可以用hedge ratio，N=h*Qs/Qf這樣理解呢？
老師，已知X服從正態(tài)分布，求x拔大于一個(gè)數(shù)的概率，能不能像這樣直接線性變換，就是含了樣本容量n，能看做線性嗎？
老師請(qǐng)問我這樣做對(duì)嗎？我是先根據(jù)這1,5年的spot和forward rate求出ytm，然后根據(jù)已知的pmt，ytm，fv，n計(jì)算器求得pv=104.38，和答案差了0.5。
老師你好，在考試中，會(huì)提供正態(tài)分布表？這種如在考試中是會(huì)直接給出N(d1）,還是會(huì)給出分布表讓我們自己算出d1去查表呢？
老師，第15題，這里說(shuō)，還有10個(gè)coupon payment也就是說(shuō)從settlement開始算未來(lái)還有10筆，那現(xiàn)在要折回到前1次付息日，N應(yīng)該是11吧
老師，330題說(shuō)總體方差是10，總體均值是8。在計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤的時(shí)候，如果用總體方差就不應(yīng)該再除以√n了吧？
老師你好 我想問下58題 1-N(d2）=60%算出來(lái)的違約概率是哪一方的呀，為什么和給的pd=5%相差那么多呢？
這兩個(gè)題目n都大于30，且都是總體方差未知，為什么question1用正態(tài)分布，question2用t分布，是怎么區(qū)分適用什么分布的？
老師，視頻中28題沒有講解，我用V=130，D…=100，求出d2，算出來(lái)d2=1.9191，N（-d2）=0.0276；和正確答案2.74%差一些，這樣做法對(duì)嗎？
老師，請(qǐng)問LBQ統(tǒng)計(jì)量計(jì)算時(shí)，題中給了三個(gè)ρ值，總共100個(gè)樣本。為什么查卡方分布表n不是100是3呢？
沒看懂。左邊我寫的d2的公式，分子是V/ke的-rt次方。rf下降，那-rt的r下降，-rt不就上升嗎？為什么對(duì)N（-d2）無(wú)影響
老師，紙質(zhì)習(xí)題集第155題，他問的是sample standard deviation,為什么要除以N-1。這種題目問sample standard deviation 和population standard deviation有什么區(qū)別嗎？
老師，這里 以N=1, PV=99.9計(jì)算出來(lái)的I/Y=.1001已經(jīng)是0.5maturity的yield了（可以被認(rèn)為是semi annual嗎？），為什么還要再除以2呢。
老師，這里 以N=1, PV=99.9計(jì)算出來(lái)的I/Y=.1001已經(jīng)是0.5maturity的yield了（可以被認(rèn)為是semi annual嗎？），為什么還要再除以2呢。
這道題說(shuō)了annual compounding，在貼現(xiàn)時(shí)，年利率不需要除以4嗎（1+y/n）^mn，答案直接用的（1+8%）^0.25，而我以為用（1+8%/4）^0.25
程寶問答
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