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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，想請(qǐng)問在巴塞爾里學(xué)習(xí)到操作風(fēng)險(xiǎn)說recovery可以考慮也可以不考慮只要保持一致就可以，只是不包含保險(xiǎn)。但是在操作風(fēng)險(xiǎn)里說recovery是不包含的，不能從損失里扣減，這兩者怎么理解？
習(xí)題集14題，題目問的是以下哪些步驟可能是Historical simulation以及Bootstrapping兩種估計(jì)方式中的一步。正確答案B固然沒有問題，是Bootstrapping中的操作步驟，但是C也沒錯(cuò)吧？C是Historical simulation的操作步驟之一??？
第10題，為什么賭方向只能在國(guó)際間操作？其他三個(gè)選項(xiàng)也請(qǐng)老師解釋下
為什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失范圍可以為負(fù)數(shù)，信用風(fēng)險(xiǎn)跟操作風(fēng)險(xiǎn)不可以？
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
不是說操作風(fēng)險(xiǎn)第一道防線就是各業(yè)務(wù)條線嗎？d為啥不對(duì)
PPT94-95頁的動(dòng)態(tài)對(duì)沖和靜態(tài)對(duì)沖具體的是什么？?jī)烧呤侨绾?i class="highlight">操作的？
這道題可以詳細(xì)解釋下嗎？尤其是C為什么對(duì)？D為什么錯(cuò)？vasicek model具體時(shí)如何操作的？
操作百題第69題，感覺老師就是把答案翻譯了一下，可以再講的細(xì)一點(diǎn)嗎？
老師，除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)不是都是操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？感覺C也可以算作對(duì)的
老師您好！請(qǐng)教一下，第二個(gè)選項(xiàng)為何不算操作風(fēng)險(xiǎn)呢？謝謝。
1.book value賬面價(jià)值怎么計(jì)算的 2.歷史成本法和市值定價(jià)分別是怎么操作的？
請(qǐng)問 巴塞爾里面 IMA 和 IRB都有 考慮相關(guān)性 那么 操作風(fēng)險(xiǎn)里面 AMA有沒有考慮相關(guān)性呢？
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)第9題，loss為2000是，概率的算法，0.5??0.5??0.1，為什么不對(duì)呢
老師你好，我沒明白年文秀老師的講解，為什么操作風(fēng)險(xiǎn)的Var=市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的Var減去EL？？
程寶問答
金程問答