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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
CDS不是保險么，信用違約互換。。。和證券化有啥聯(lián)系呢？這個感覺解釋的都是證券化啊
請問巴塞爾協(xié)議2對操作風險的標準法和對信用風險的標準法是同一個方法嗎
如果信用風險中不關(guān)注cash flow 是否容易引發(fā)流動性風險，不是也間接影響到違約嗎
D選項，提前解除合約，也是一種信用風險的方式啊。例如對方明顯不行了，就提前解除。。
請問這道題答案是不是有問題 abs不是汽車抵押貸款嗎 怎么答案給的是信用卡
D選項：初始保證金不是考慮是否違約嘛？那難道不應(yīng)該考慮信用情況？
、ε~N（0,1），但課程中對于β的特點似乎沒有詳細說明，根據(jù)公式來看，β取值范圍應(yīng)該是在（-1,1）。而后若市場環(huán)境發(fā)生特定情況，即m取值不隨機，而是給定條件，則通過α來確定的PD是需要進行標準化的
楊老師，請問在信用風險部分，CLNs對應(yīng)高信用的資產(chǎn)（作為抵押物的資產(chǎn)這部分）是不是都和investor的本金是相等的？另外在具體考試中，請問對于seller及buyer一般是針對合約的買賣雙方來出題還是按protection的buyer和seller來出題？很容易混淆
老師，請問計算EC的思路是什么呢，在市場風險中主要講的是VAR和ES，信用風險主要講的是credit Var，操作風險好像沒怎么講，流動性風險主要講的是幾個指標，那一個公司的EC怎么算呢？把市場風險和信用風險的VAR加起來？
，融資借款也很多，這并不能說明他信用質(zhì)量不好呀 為何會信用評分不好呢？這里也沒說這個人不還錢 只是借了很多次
百題信用風險56題，John是一個期權(quán)的買方，只有權(quán)利沒有義務(wù)，為什么會有CVA？怕到期自己想以低價買標的對方不給嗎？option的買方到底有沒有信用風險和交易對手風險？答案注釋中說the short call沒有交易對手風險怎么理解？
為什么repo的地藥物要求有很高的信用質(zhì)量呢？我作為repo的投資者，后續(xù)還要把我的抵押物贖回來，那么這個抵押物的信用質(zhì)量應(yīng)該沒什么關(guān)系吧，反正最后我都是要贖回來的。。第二個問題就是：請問老師，rep
老師好，信用百題43是什么道理呀，相關(guān)性等于兩個貝塔相乘，沒找到任何相關(guān)推導(dǎo)和介紹
老師好，信用風險中說a long position in a corporate bond, is equivalent to a long position in a risk–free bond
精 信用百題第66題的敞口壓力測試，為什么三種情況有的要對EA做壓力測試，有的不要
程寶問答
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