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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問cva不是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么在巴三的時(shí)候CVA是影響了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本金計(jì)算？
信用第59題，第一個(gè)小圓點(diǎn)后面The counterparty expected exposure為什么是EE，他不是對(duì)手方預(yù)期敞口么
經(jīng)典題信用21題:buyer of CDS 在賠付時(shí)是收到 reference asset(bond) 和這個(gè) reference asset 帶來的利潤(rùn)。 seller 是賣保護(hù)只能拿到bao?fe
密卷第57題選C，C選項(xiàng)說CCP解除了信用質(zhì)量和敞口之間的關(guān)聯(lián)，既然解除了關(guān)聯(lián)，為啥還是WWR呢
老師好，increase in leverage是不應(yīng)該衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的一部分嗎？為什么屬于事間風(fēng)險(xiǎn)？
在巴塞爾Ⅱ的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法和高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，WCDR是不是都要銀行自己算？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第49題怎么理解呢？6%的fix收說明收的少了，合約價(jià)值應(yīng)該下降，為何選C呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第63題，預(yù)計(jì)損失為什么不可以直接用凈敞口乘以spread的呢，還要求hazard rate
您好，我記得上課老師說過操作風(fēng)險(xiǎn)可以看成一個(gè)不包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的綜合，A怎么錯(cuò)了
信用風(fēng)險(xiǎn)百題，第108題，fees的計(jì)算為什么不是用570*0.6%呢，這個(gè)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的規(guī)模是570呀
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第7題，WCL和EL為什么不是直接算出來的105和108，為何要110減去呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題73題， what are the benefits of novation？ 答案為：obligations are amalgamated with others. 請(qǐng)問這是什么意思，老師能翻譯解釋下嗎
百題信用風(fēng)險(xiǎn)25題這題答案跟我們平常用的公式怎么不一樣？為什么12%可以直接加？
請(qǐng)問老師這道題D為什么不對(duì)呢，并且A的中文意思是指敞口代表了借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
信用風(fēng)險(xiǎn)第5課里面53分鐘老師舉的這個(gè)·例子，若b和c之間不存在交易，也可以這樣netting？
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