金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，SRC在巴塞爾2中是為了只算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)覺(jué)得不足所以引入的，所以要添加估計(jì)出信用風(fēng)險(xiǎn)的部分?？墒菫槭裁碨RC是10天99%的要求呢？（信用風(fēng)險(xiǎn)不是都是99.9%1年的嗎）。這在巴塞爾2.5中也是一樣，不知為何如此設(shè)定VaR的取值
老師 圖一中這道題只選擇了操作風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 可是在第二張圖中第二段 可以看到也有提到不包括利率風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)等 所以圖一中的題目為什么不將信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也選上呢
題干里sell credit protection 實(shí)質(zhì)賣出CDS么？保費(fèi)不是一般在期初收取，應(yīng)該不存在信用風(fēng)險(xiǎn)？
這里的第二個(gè)和第三個(gè)不用債券價(jià)格估計(jì)信用利差的原因的邏輯不太明白？
a選項(xiàng)，信用衍生品增加了復(fù)雜性和不透明度，導(dǎo)致金融危機(jī)也有這方面的原因吧
老師，如果b選項(xiàng)改一下，是因?yàn)橄到y(tǒng)崩潰原因?qū)е挛也荒芗皶r(shí)還款，這個(gè)到底屬于信用風(fēng)險(xiǎn)還是操作呢?
題目1，這里KVA,MVA等都是我方要付的成本，為啥是減去？CVA不是我方應(yīng)向?qū)Ψ绞杖〉?i class="highlight">信用價(jià)值調(diào)整嗎？
危機(jī)過(guò)后保險(xiǎn)公司可能面臨大量賠付，保險(xiǎn)公司更容易違約，那應(yīng)該說(shuō)是它的對(duì)手方更多信用風(fēng)險(xiǎn)吧？
老師，信用連接票據(jù)產(chǎn)品里，賣出CLN的才是保護(hù)的買方？買入CLN的是投資者，也就是保護(hù)的賣方？這個(gè)和TRS是相反的？
老師你這道題 銀行用IBR 方法衡量信用風(fēng)險(xiǎn) 這個(gè)方法不是需要監(jiān)管的approved 么 這個(gè)B只是銀行內(nèi)部approved 也可以？
老師您好，按照Credit risk的定義是來(lái)自對(duì)手方的信用問(wèn)題導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，那么bankrupty risk和downgrade risk不都是屬于counterparty risk的么？
請(qǐng)問(wèn)市場(chǎng)，信用，操作風(fēng)險(xiǎn)的分布分別是對(duì)稱的還是不對(duì)稱的，肥尾還是什么，請(qǐng)老師總結(jié)一下
這道題的題干是，因?yàn)檫@個(gè)定義排除了什么才收到質(zhì)疑，為什么會(huì)因?yàn)榕懦耸袌?chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn)才受到質(zhì)疑呢？
B是高信用風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在固定利率節(jié)省40BP，借款利率不是7.6%嗎？答案為什么不是C？
請(qǐng)問(wèn)老師，為何it is easy to account for the credit quality of the counterparty.這句話是錯(cuò)的。考慮了PD LR EA ，其中有PD為何不是考慮信用質(zhì)量呢？
程寶問(wèn)答
