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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
信用風險和操作風險的那個損失分布圖，理解不是很透徹。麻煩老師幫我看看我下面這樣的理解和表述是正確的嗎：AA評級的違約概率比A評級的低，但是一旦違約，AA評級的風險敞口（最大損失金額假設(shè)為50萬）是大于A評級的40萬 。
老師好，第31題，為什么是一號和三號債券拼出二號？雖然二號是我們要求的，但是題干里沒沒說可以這樣操作，也可以是一號二號三號作為一個組合，也可以二號三號拼一號，我不清楚了，請老師點撥，謝謝
老師好，我這里沒太聽明白，視頻中有提到可計提和計入損失是一個意思嗎？補救措施要計入損失，near miss不計入損失是嗎？ 以及provision treatment是指給預(yù)期操作損失提前規(guī)劃的準備金嗎？其中提到的兩個exceptions中確定未來將會產(chǎn)生的損失也要計入損失數(shù)據(jù)庫是嗎？
?？?-3，Var的計算應(yīng)該不僅只用于經(jīng)濟資本的計算吧，也用于日常的風險管理，這里B說的speifically, 是不是不合適？在算信用，市場和操作風險的時候是直接相加的，應(yīng)該是沒有考慮分散化的效果吧？D是不是可以算正確？
老師好，操作百題62，選項C,關(guān)于巴三限制內(nèi)部模型法IMA的使用的的描述，我在中文精讀里沒有找到相關(guān)內(nèi)容，在周老師基礎(chǔ)課的PPt里也僅看到一句話，contraining the use
老師如果從銀行角度來看發(fā)行cocobond是不是相當于shortbond+longput?然后這里說如果股價高投資者可以轉(zhuǎn)換為股票，但是操作風險里面說銀行在資本金不足時候可以將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票補充資本金，那么究竟這個轉(zhuǎn)換的主導(dǎo)權(quán)在購買可轉(zhuǎn)債的投資方還是銀行呢？
老師好，想請教關(guān)于short期貨/遠期的現(xiàn)實操作的問題：在簽訂short合約之前，我是否必須得先持有標的資產(chǎn)呢？還是說，我即使沒持有標的資產(chǎn)，純粹就是看跌就能簽訂short合約，只要到期日那時系統(tǒng)中檢測到該標的資產(chǎn)價格是升了的話就直接扣我賬戶的錢就是了？
請問老師，現(xiàn)行巴塞爾協(xié)議規(guī)定計算市場風險用的仍是10天的VAR，操作風險和信用風險用一年的VAR？是說計算VAR的時候的要求對吧，這里的10天、1年都是指window對吧？FRTB這一章中出現(xiàn)了好多對VaR的規(guī)定，感覺好亂，還請老師給梳理一下，謝謝！
本題問的是實施LTP最主要的風險和挑戰(zhàn)，B選項既然是正確的，那應(yīng)該是best practice啊，為什么是major challenges呢？ 另外，感覺操作風險和流動性風險好多題都很繞，哎。。?？戳税胩靻栴}都不知道要選說的對的選項，還是說的錯的選項。。。
請教老師這里的第2條與X有關(guān)可以這么理解么？因為實際操作中，線性回歸中對變量的要求是不存在完美共線即可，所以只要對Y有解釋力度，與已經(jīng)存在的X有點點關(guān)系也是可以作為一個有效變量存在模型中，而遺漏變量指的就是對這種變量的遺漏？
請問老師，是否可以理解為：銀行業(yè)衡量信用風險市場風險操作風險來準備經(jīng)濟資本是默認ｒｈｏ（相關(guān)系數(shù)）為１的。因為Ｂａｓｅｌ要求就是這樣。而公司衡量風險在各個部門之間的話，是存在ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ?。猓澹睿澹妫椋舻摹Ｆ浯?，想請問是否Ｂａｓｅｌ就是只是管銀行業(yè)的，沒有再其他的行業(yè)？謝謝呀
請問老師，我對比二項和泊松的適用場景，覺得這題還是用二項更貼切。我可否理解成是因為這題n很大，反正二項算出來都接近泊松，所以一般直接用泊松的概率計算式？
老師我想問問 在使用FV PV PMT N I/Y著5個鍵計算時，到底什么時候哪些值是要帶負號的呢？為什么有時候是pv 有時候是fv，在計算年金好像又是pmt帶負號？
老師好，此題為百題第15題，請問為什么該題在算settlement date的dirty price的時候不能直接從期末折到settlement date呢？比方說這樣：FV=1000, I/Y=5%/2, N=9.5, PMT=30, CPT PV,
請問老師n賣空股票后，分紅時應(yīng)該把收到的利息給經(jīng)紀商。賣空不是開始就借入了股票并把它賣出去了嗎？就不再是股票持有者了啊為什么還會收到分紅呢？
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