金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，按照Credit risk的定義是來(lái)自對(duì)手方的信用問(wèn)題導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，那么bankrupty risk和downgrade risk不都是屬于counterparty risk的么？
請(qǐng)問(wèn)市場(chǎng)，信用，操作風(fēng)險(xiǎn)的分布分別是對(duì)稱的還是不對(duì)稱的，肥尾還是什么，請(qǐng)老師總結(jié)一下
這道題的題干是，因?yàn)檫@個(gè)定義排除了什么才收到質(zhì)疑，為什么會(huì)因?yàn)榕懦耸袌?chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn)才受到質(zhì)疑呢？
B是高信用風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在固定利率節(jié)省40BP，借款利率不是7.6%嗎？答案為什么不是C？
請(qǐng)問(wèn)老師，為何it is easy to account for the credit quality of the counterparty.這句話是錯(cuò)的?？紤]了PD LR EA ，其中有PD為何不是考慮信用質(zhì)量呢？
請(qǐng)問(wèn)老師。信用風(fēng)險(xiǎn)講敞口的圖講了forward contract是非遞減的。請(qǐng)問(wèn)期貨是怎樣的呢？和遠(yuǎn)期一樣嗎。謝謝您
為什么保險(xiǎn)公司叫 sale volatility 但是在信用風(fēng)險(xiǎn)的 total return swap中付浮動(dòng)收益和depreciation的一方叫risk buyer。
老師您好, 請(qǐng)問(wèn)外部信用增級(jí)中的利率互換IRS, 為什么針對(duì)的是liquidity risk? 應(yīng)該是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)? 謝謝老師!
信用風(fēng)險(xiǎn)254頁(yè)，initial margin can be thought of as an negative threshold .怎么理解。 初始保證金交的多，反而會(huì)拉低threshold? 我理解說(shuō)反了。
記得之前有一題也是有抵押品,但是說(shuō)還是會(huì)有信用風(fēng)險(xiǎn).為什么本題就可以將敞口降到幾乎為0
幫我總結(jié)一下 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)的var指分別是幾天 百分之幾嗎
信用百題第80題的D選項(xiàng)，說(shuō)的是at-minimum的風(fēng)險(xiǎn)，也就是必然會(huì)有的，legal-risk為什么會(huì)有呢？
老師，信用卡結(jié)構(gòu)如果有鎖定期的話，請(qǐng)問(wèn)是鎖定期任何tranche都拿不到錢嗎？還是說(shuō)senior可以拿到錢？
這是不是等同于信用風(fēng)險(xiǎn)的wcl？這里的VAR是什么VAR，MARKET VAR? 和這個(gè)有沒(méi)有聯(lián)系credit VAR=UL=WCL-EL
老師說(shuō)到操作風(fēng)險(xiǎn)是右偏的，那么信用風(fēng)險(xiǎn)記得之前說(shuō)過(guò)是左偏的，麻煩老師解釋一下這兩個(gè)
程寶問(wèn)答
