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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
百題60，買一個期權(quán)的時候，如果交易對手有信用風(fēng)險，就可以少支付一些費用？實際市場交易是這樣的嗎？
信用卡啥的算預(yù)期損失和非預(yù)期損失的題會考嘛？outstanding，unused draw- down on default啥的都會考嗎？這些都是啥？
請問老師，巴塞爾2里信用風(fēng)險內(nèi)部評級法關(guān)于WCDR和RWA的計算考綱是不是不要求呢？感覺這塊兒需要記得東西太多啦……
關(guān)于federal funds,基礎(chǔ)班上說因為他沒有抵押，是純信用的，因此利率比較高，這里老師又說利率比較低，到底是低還是高？
公司債的風(fēng)險更高一點！為什么利率不是above benchmark，為什么信用風(fēng)險高于市場利率風(fēng)險
老師，您好，講義里面說對沖convertible bond的利率和信用風(fēng)險需要short發(fā)行可轉(zhuǎn)債公司發(fā)行的非可轉(zhuǎn)債，但是老師講的是short treasury國債，以哪個為準(zhǔn)呢？
老師，信用百題109，high default rate是PD高的意思吧？當(dāng)PD高，Mez接近于Equity，價格高。是不是應(yīng)該這樣理解？
老師，這道題的C選項：SA方法不是沒有使用到分布嗎，那為什么要使用VaR的方法來計算信用資本金？
課后題中的公司破產(chǎn)導(dǎo)致的信用利差擴大 為什么屬于市場風(fēng)險？市場不限不是由價格變化產(chǎn)生的風(fēng)險嘛？
這道題說的是投資人找aaa評級公司進行投資去減少違約風(fēng)險，為什么不選A投資人最不擔(dān)心信用風(fēng)險？
為什么資產(chǎn)管理公司，也就是基金經(jīng)理們會面臨很大的信用風(fēng)險？應(yīng)該是市場風(fēng)險的吧…他們會投資類似貸款的業(yè)務(wù)…？
為什么參考資產(chǎn)的價值下降，貶值部分要由總收益收取方支付給總收益支付方。這樣為什么能降低信用風(fēng)險的影響？
的損失可能性。（針對信用）在2004年的巴塞爾協(xié)議II中增加了IRC部分，即除了發(fā)行人違約的風(fēng)險，其實還有發(fā)行人的外部評級被降級，信用狀況變差惡化的情況也會導(dǎo)致持有產(chǎn)品的價格下跌，出現(xiàn)損失。（針對市場
老師好，請教一下，在信用風(fēng)險證券化的一部分中涉及信用情景分析時講到PD不變，相關(guān)性上升的影響，對于mezz(junior)層級，是不是在PD低的時候valve下降，而PD高的時候增加？這部分內(nèi)容非常容易記混，有沒有什么方便記憶的方式呢？謝謝！
1.B中，我理解的聯(lián)邦資金市場所有的銀行交易對手是美聯(lián)儲，所以信用風(fēng)險是小的？repo是機構(gòu)之間的的，信用風(fēng)險大一些，理解有誤嗎？2.D,聯(lián)邦住房貸款銀行借款,是不是要有住房貸款作為押品才能借款？儲蓄機構(gòu)能有住房貸款嗎？幫忙理下。
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