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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題，b選項市場風險為什么不對，既然c信用風險中老師舉例說市場價格波動，會造成損失，這不也是一種市場風險嘛……
那exchange 有CCP嗎？是exchange里面會有CCP機構，還是exchange和為exchange做清算的CCP是分開的獨立機構？for exchange的CCP能夠防范交易對手風險或者信用風險嗎？
百題信用風險58題和60題感覺有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以60題的解題思路，58題應該選擇B
百題信用風險58題和60題感覺有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以59題的解題思路，58題應該選擇B
老師我想問一下像這里流動性風險的定義，如果說是不能夠履行義務的話，那是不是和信用風險差不多了啊
Basell3下，市場風險，信用風險，操作風險分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個不是basel 2里面的嗎？
老師，如果一家經營短期消費貸的銀行要做壓力測試，利率風險和流動性風險設置什么情景參數(shù)好呢？信用風險我能想到的就是不良率上升？
這個方法不是用來計算信用風險資本金的方法么，計算操作風險資本金的方法不是就3個，基本指標法，標準法和先進計量法么。
老師您好，咨詢一個問題，在信用風險計算d1 d2的時候 用計算器怎樣操作比較便捷呢？習題中還是有需要計算的時候。謝謝！
老師，SRC屬于市場風險，IRC屬于信用風險嗎？還有IRC周老師講的是basel2.5出臺的，但是p2老師回答的是basel2就提出了，那這個怎么記呢？
老師，這個鎖定期怎么理解？因為我們平日還信用卡，比如額度5萬用了1萬，就剩4萬額度了，如果提前嘗還，那么還了以后額度又上升到5萬了
這題不是為什么用的99.9%，能不能講講信用風險，市場風險以及操作風險對這個百分比的要求分別是多少呢？
信用風險56題，簽約價格都是遠期價格吧正常情況下，這給的兩個價格按照現(xiàn)貨價格算就很奇怪。雖然勉強也能猜對正確答案。。。
對于老師講的交易壓縮的例子，spread是加權平均的為什么不在除以9呢，而且凈額降低了，信用風險降低了，spread應該下降啊
如果B公司違約概率上升，那么A公司之前收的保費定價偏低，現(xiàn)在保費價值上升，a公司虧損。虧損的話沒有信用風險敞口，盈利公司才面臨風險敞口，怎么理解呢
程寶問答
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