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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，請教幾個(gè)問題： 1、信用違約互換跟保險(xiǎn)有什么需要注意的區(qū)別嗎？ 2、合成CDO和CLN的底層資產(chǎn)都沒有從銀行剝離啊，為什么做評級的時(shí)候還是跟MBS產(chǎn)品一樣分析？
老師好，請教幾個(gè)問題： 1、信用違約互換跟保險(xiǎn)有什么需要注意的區(qū)別嗎？ 2、合成CDO和CLN的底層資產(chǎn)都沒有從銀行剝離啊，為什么做評級的時(shí)候還是跟MBS產(chǎn)品一樣分析？
有些題目會(huì)問在計(jì)算非預(yù)期損失的時(shí)候，有沒有考慮預(yù)期損失，像信用風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失=wcl-el，這種是考慮了預(yù)期損失還是沒有考慮?還有市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)?
百題信用50題，這道題不是問的最上面的那條線嗎？根據(jù)課上講的，最上面那條線不應(yīng)該是forward，第二高的才是C選項(xiàng)cross-currency swap嗎？
老師您好，請問當(dāng)我超過了threshold, 所需要交的抵押品不就只由整個(gè)交易的value和對方信用等等因素所決定了么？threshold應(yīng)該對于抵押品價(jià)值或者credit risk exposure沒有影響?。ㄔ谶@單CSA中）
老師，可以再解釋一下B選項(xiàng)嗎？設(shè)置一個(gè)trigger的話，可以防止損失進(jìn)一步加深，屬于是及時(shí)止損（我理解的），這樣的話，為什么不能夠緩釋我承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師，這題說在單因素信用模型中，這個(gè)模型指什么模型，是ρ與π那個(gè)的關(guān)系么，我記得學(xué)過一個(gè)單因素模型：變量α由βm和βε相關(guān)關(guān)系組成。這兩個(gè)單因素模型有什么關(guān)系么
老師好，這道題的D選項(xiàng)如果遭受網(wǎng)絡(luò)襲擊的是JKY公司，那他面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)失敗，還是外部欺詐中的系統(tǒng)安全呢？系統(tǒng)失敗和外部欺詐中的系統(tǒng)安全有什么區(qū)別呢？
Total return的作用是什么。bbva同時(shí)作為貸款的借出方和總收益互換的買方，最終效果是兩產(chǎn)品現(xiàn)金流抵消后，bbva固定收入liborr加3%的收益嗎？所以bbva不受信用風(fēng)險(xiǎn)影響？
這里整頁P(yáng)PT都聽不懂在講什么，老師能不能再給我講一遍這個(gè)Vasicek Model 方法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的VaR的具體的步驟，包括視頻里面提到的單因素模型這些都記不起來了
有一個(gè)問題 就是比如直接說basel2 中的SA方法 我是應(yīng)該直接能知道是在說信用風(fēng)險(xiǎn)還是市場風(fēng)險(xiǎn)呢，這個(gè)是怎么判斷的你 就比如之前學(xué)過的很多方法AMA SMA這種
所以說IRC是SRC的拓展嗎？在SRC的基礎(chǔ)上加上了對信用評級下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的考慮以及采用1年99.9%的VaR，然后CRC是IRC的基礎(chǔ)上加入了對證券化的考慮，可以這樣理解嘛
該題D選項(xiàng)trading book主要考慮市場風(fēng)險(xiǎn)，banking book主要考慮信用風(fēng)險(xiǎn)，銀行貸款屬于banking book所以說忽略了利率風(fēng)險(xiǎn)，可以這樣理解嗎？可是市場風(fēng)險(xiǎn)不是包含了利率風(fēng)險(xiǎn)嗎
2nd 7 x1=-50,y1=-1,x2=0,y2=0,x3=10,y3=2,x4=100,y4=4 2nd 8 n=4,mean x=15,sx=62.45,standard deviation
由圖：問題1：講解中老師說明CPT→I/Y可直接算出4.699與解析不符合，我摁出來和解析一致：是2.3498 問題2：解析中說明要乘以2，但是N=40代表的是40期每期付利即半年付利2.3498
程寶問答
金程問答