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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
信用風險第5課，第90分鐘左右，講義111頁那個表格，A表的顯示porfolio A，value大于1000000，那要讓B交抵押品，是775000，porfolioB value大于1000000，也要A交抵押品625000，對吧，雙邊netting一下才是B給A交150000，對吧，是這個意思嗎？
老師好，信用風險度量與管理這章的課后測試題出現(xiàn)這種三選項的選擇題，怎么感覺像CFA??？ 講解視頻也顯示是quantitative method， 印象中FRM二級沒有 quantitative method呀。 二級考題范圍這么廣的嗎？
想問下為什么excess spread的amount要留存一些overcollater剩下的金額再給入equity？這個和我們講義上學的超額抵押的概念不符呀，難道說是超額抵押的信用增級只是保護senior 和junior tranche，不保護equity tranche？
for a default.照這個解釋，中央銀行如果不獨立，那就按照政府指令來，有需要就印錢，確保能還債，這樣的話，就是不獨立反而信用評級更高了？
我還是沒理解如果遠期利率下降那不應(yīng)該支固定收浮動更加不劃算嘛 然后收固定支浮動更劃算才對啊 所以BNP應(yīng)該更不劃算啊所以他更有可能違約啊 為什么他的信用風險還下降了
選項4聽了4遍總是聽不清，是capital從city買了一個loan給sunny了嗎？如果是，意思是sunny得到了capital給他的貸款，所以說信用敞口在sunny，對嗎？從哪看出來是sunny對這個loan履約的呢？
那老師 ，綜合前面62題的解釋，我可不可以理解成為當CDS的交易對手方與標的資產(chǎn)的相關(guān)性上升呈現(xiàn)正相關(guān)時，CDS價值下降存在賬面損失，但買方面臨的信用風險敞口上升所以面臨的是WWR
SRC，IRC都是用來計算市場風險的吧，用99%沒有問題啊，另外市場風險巴塞爾不是規(guī)定10天的嗎，為何第一個選項寫一年老師說沒問題？且后面老師說是算信用風險的？
老師的兩種算法 右邊綠色框里是梁老師的算法 有點混淆這個概念 我有如下幾個問題 1. 如果直接用N=20 折現(xiàn)到2005/7/1時刻 1135.90 為什么在表格里等于Clean Price 此時
老師講義這里式子(F0.5-1算這個式子)是不是有問題??？？跟前面公式不太一致?。∥抑涝谶@個表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個我大致可以理解。第二因為是半年解析，我既然算出了遠期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫在0時刻，算出來的F是寫到12時刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點怪，請老師指導。謝謝了
。還有459的c選項，畫出圖可以知道在價格相同的時候，原始債券比含權(quán)債券的利率更低啊所以我覺得c也不對。還有d選項，當利率上升，債券價格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個意思
老師我想問問這題。既然知道第二年和第三年的的價格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計算器算出ytm，然后用利率等式算出遠期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說利率等式只能用spot rate
老師，請問一下這道題。一共30個1.8，其中29個會產(chǎn)生再投資收益，通過N=29，PV=-1.8，PMT=-1.8，I/Y=8得到FV=203.91，這是29個1.8在第30年時的總價值，但第30個
老師好，對于回歸檢驗有兩個問題： 1、這個圖片中的M-fold方法每聽懂操作步驟，如果有n個數(shù)據(jù)，是將其分為m（3）組嗎？然后是將其中兩組怎么樣和第三組比較嗎？還有為什么是AB兩組一組數(shù)據(jù)做橫坐標
程寶問答
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