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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問可以在解釋一下選項(xiàng)D嗎？設(shè)置限額 和 分散化 對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理為什么沒有用？那這兩種方法對(duì)什么風(fēng)險(xiǎn)管理有用呢？
選項(xiàng)D在較低的股票價(jià)格下增加杠桿意味著波動(dòng)性增加，那么如果在較高的股票價(jià)格下增加杠桿，波動(dòng)率是如何變動(dòng)？
這題的A和D不太理解，effective EPE是單調(diào)不遞減的EPE，那在本題中，不是應(yīng)該和EPE是同一條直線嘛？
D選項(xiàng)不是說用discount window會(huì)造成對(duì)公司的恐慌和股票拋售嗎，所以不會(huì)輕易動(dòng)用，為啥子還是often funded through的方式呢
請(qǐng)問ppt89頁Question1的最后一問d接著算下去的話最后答案是多少？計(jì)算過程麻煩也說明一下。謝謝！
老師是不是說的不對(duì)?。考热籇V01因?yàn)殡S著P的影響而不一定跟D同步，那DD也一樣啊？
這道題為什么不理解為根據(jù)銀行的資產(chǎn)、模型等所需要的最低資本金，從而選D。而要盯著銀行自有模型而選C呢
老師，莫頓模型中，若題目中讓用physical PD，那么除了d2中的r要變成asset return，整個(gè)公式中Ke-rt中的r也要用asset return嗎
零息債券的麥考利久期和修正久期怎么能保證一樣呢？ＭＤ＝Ｍac.D/(1+y/m)。題目也沒說是連續(xù)復(fù)利啊
老師，這個(gè)題c項(xiàng)不對(duì)吧，在atm最大，然后是越來越小的呀。d項(xiàng)比較大小我記得是不帶負(fù)號(hào)的昂
這個(gè)題里減去的D是在第一個(gè)賣的資金池里本來應(yīng)該拿到的利息和本金收入，那為什么（利息?本金）×0.4%而是本金10000000×0.4%呢？
老師您好，請(qǐng)問這道題的D選項(xiàng)sponsor是指的基金公司還是交養(yǎng)老保險(xiǎn)的人呢？為什么負(fù)債類似于債券空頭呢 謝謝老師
Q79 A B 理解，為何蒙特卡洛可以包括相關(guān)系數(shù)和時(shí)間變動(dòng)？如何理解？ D里的歷史模擬法是哪里的方法。。記不清楚了、、、
老師這題 不是說 PD對(duì)于advanced 和 fundational都是銀行自己內(nèi)部估計(jì)的嗎 那不就是d選項(xiàng)了 ead和lgd也是internal evaluate的？
？這老師講錯(cuò)了吧 他的公式算不出來D選項(xiàng) 單純VaR的99%帶的值應(yīng)該是2.33不是2.58 后面那個(gè)才是2.58
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