全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
B答案，Kendall系數(shù)明明是對(duì)異常值不敏感了啊，這里還是用的robust。怎么會(huì)對(duì)呢、再有，person就是用來估計(jì)線性的，對(duì)不是線性的都沒用，還怎么比較呢？如D。
69題CD，1.為什么r上升futures value 下降呢？2.r上升，forward value怎么變呢？3.D選項(xiàng)這個(gè)buy call對(duì)選項(xiàng)有什么影響，如果是short call或buyput？
78題的D，為什么是分子分母同時(shí)增加呢？我的想法是，如果additionalCET1投資了黃金，那分子是沒有變化的（因?yàn)橘I了黃金），而分母是增加的？這樣想為什么不對(duì)？
解釋下D, 謝謝 老師上課說"回測的方法有很多"我覺得她看錯(cuò)題了吧...這里說的是數(shù)據(jù)的問題. 那請(qǐng)問下 數(shù)據(jù)是不一定不足吧? 謝謝
百題58題，D選項(xiàng)，債務(wù)的期限變小，為什么是red flag？銀行不是傾向于借短投長嗎？且短期融資的成本低，為什么是red flag了
老師，請(qǐng)問對(duì)于公司的equity與RF的變化關(guān)系為什么是同向變動(dòng)的呢？雖然ke^-rt,這個(gè)在RF上升的時(shí)候是變小的，但N（d2）在RF上升時(shí)是變大的呢
D很對(duì)啊，就是為了對(duì)沖上課的時(shí)候老師也說是無風(fēng)險(xiǎn)的啊，那當(dāng)然避免了用復(fù)雜金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)呀。另外A居然都有能力盈利了，那還虧啥呢，對(duì)吧？
老師，為啥這答案用的是負(fù)債去減資產(chǎn)，違約概率不就是求D2么？為什么不能用我藍(lán)色筆寫的公式來算？錯(cuò)在哪里了呢
reference entity到底是誰持有的？解析里說選項(xiàng)D， CDS的賣方和CLN的投資方都不需要持有標(biāo)的，CDS的賣方是誰？CLN的投資方就是投資者
老師好，這一題里的I 能不能用 1.8/98 換成股票百分比形式，比如然后當(dāng)作股票分紅計(jì)算？就是 F0= S0*e^（r-d）*T這種？
有分紅的歐式看跌是PV(K)+ P V(D)- S0, 所以這個(gè)收益率對(duì)于put 來說應(yīng)該是加上的, 為什么解析e^(-4.5*5/12)而不是e^(4.5*5/12)
第79題選項(xiàng)B是啥意思呢，能不能幫著講解下。選項(xiàng)D解析說VAR mapping和三個(gè)方法可比，其中，analytical是什么方法呢？是什么意思呢
A中不同風(fēng)險(xiǎn)的charge能直接相加，不是應(yīng)該基于相互獨(dú)立的假設(shè)嘛？為什么rau=1？C中strategic risk 屬于什么風(fēng)險(xiǎn)？D中結(jié)論不太理解，可以直接記憶嘛？
37題，d選項(xiàng)平時(shí)銀行借短投長，借款成本低，在壓力時(shí)借長期不是會(huì)增加成本嗎？難道壓力期短期存款融不到被迫借長期的？不懂
老師，選項(xiàng)D說的是當(dāng)成benchmark，沒有說就是借貸或融資的最終利率啊，借貸或融資的最終利率可以在這個(gè)benchmark基礎(chǔ)上加點(diǎn)啊，為啥錯(cuò)呢？
程寶問答
金程問答