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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
所以什么情況下是sensitive，什么情況下是insensitive呢？D答案中是永遠沒有機會行權(quán)的，說成是insensitive不也是對的么？只有敲出價和行權(quán)價相等才能叫insensitive么？
麻煩老師詳細講解一下C為什么對？還有D黃金的權(quán)重是50%，這個是題目中沒有提到，是基礎講義中的圖表查的嗎？考試的時候我們需要吧那個表記住嗎？
老師好，請問D選項為什么不對，已經(jīng)經(jīng)過了回測說明要原假設了，這個不就是我們一直用的判斷好壞模型的方法嗎，為什么這里又無法confirm了？
官網(wǎng)給的正態(tài)分布表只有小數(shù)點后兩位，那如果像這道題d1等于0.1422該怎么查呢？只看小數(shù)點后兩位誤差會很大吧？
D不對吧，ES是超過VAR的平均數(shù)，怎么就知道VAR左邊的所有損失不會有特別小的或者特別大的，平均數(shù)不一定就比var大吧
請問老師，D選項。Ho-lee model 是考慮了入1，入2，所以是無套利模型嗎？Ho-lee model不是model 2 嗎？還是說Ho-lee model包含了model 2 ，范圍更大
精 A選項是單變量回歸的對沖交易，C選項時雙變量回歸的對沖交易，D選項是主成分對沖交易。 老師，可以麻煩對ACD選項舉個具體例子嗎？
老師，這個是256題的D選項，答案說他是對的，可是最后一句話：他希望自己的最大損失沒有限制，，，這怎么能是對的呢？
d選項沒有看懂。波動率微笑曲線表明，資產(chǎn)價格低，波動率高。但這跟杠桿有什么關(guān)系？ 可以解釋一下嗎？ Increasing leverage at lower equity prices suggests increasing volatility.
這題答案D項應該怎么理解 面值不變 現(xiàn)值不變 每月支付不變 到期時間增加了 對于折價債券那YTM不應該也增加才對嘛
請問計算題中出現(xiàn)好幾個分式該怎么操作呢？A/b+C/D^3,這種復雜的如何按計算器呢？怎么樣復雜的式子不計算器按鍵的時候出錯呢？
資產(chǎn)價格最低為零，看跌期權(quán)的收益存在上限，而看漲期權(quán)收益沒有上限，波動率增大，看跌期權(quán)的價值增幅受限，小于看漲期權(quán)的價值增幅，為啥不選D
選項D，如果環(huán)境變差，Haircuts變大，公司需要繳納更多的抵押物才行，無形中增加了融資壓力，這個不是使環(huán)境越變越嚴峻么，為什么能緩釋順周期風險呢？
老師53題選項C提到的二叉樹的delta說不變?yōu)槭裁床粚δ?？比如看漲期權(quán)的delta不是N(d1)么？它每個節(jié)點會變么
53題B債券第一年的違約率是0啊，這題是不是有問題啊？按圖看的話只有D級債券是有可能違約的。這圖是不是有問題?。?
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