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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
所以什么情況下是sensitive，什么情況下是insensitive呢？D答案中是永遠(yuǎn)沒有機(jī)會行權(quán)的，說成是insensitive不也是對的么？只有敲出價(jià)和行權(quán)價(jià)相等才能叫insensitive么？
麻煩老師詳細(xì)講解一下C為什么對？還有D黃金的權(quán)重是50%，這個(gè)是題目中沒有提到，是基礎(chǔ)講義中的圖表查的嗎？考試的時(shí)候我們需要吧那個(gè)表記住嗎？
老師好，請問D選項(xiàng)為什么不對，已經(jīng)經(jīng)過了回測說明要原假設(shè)了，這個(gè)不就是我們一直用的判斷好壞模型的方法嗎，為什么這里又無法confirm了？
官網(wǎng)給的正態(tài)分布表只有小數(shù)點(diǎn)后兩位，那如果像這道題d1等于0.1422該怎么查呢？只看小數(shù)點(diǎn)后兩位誤差會很大吧？
D不對吧，ES是超過VAR的平均數(shù)，怎么就知道VAR左邊的所有損失不會有特別小的或者特別大的，平均數(shù)不一定就比var大吧
請問老師，D選項(xiàng)。Ho-lee model 是考慮了入1，入2，所以是無套利模型嗎？Ho-lee model不是model 2 嗎？還是說Ho-lee model包含了model 2 ，范圍更大
精 A選項(xiàng)是單變量回歸的對沖交易，C選項(xiàng)時(shí)雙變量回歸的對沖交易，D選項(xiàng)是主成分對沖交易。 老師，可以麻煩對ACD選項(xiàng)舉個(gè)具體例子嗎？
老師，這個(gè)是256題的D選項(xiàng)，答案說他是對的，可是最后一句話：他希望自己的最大損失沒有限制，，，這怎么能是對的呢？
d選項(xiàng)沒有看懂。波動率微笑曲線表明，資產(chǎn)價(jià)格低，波動率高。但這跟杠桿有什么關(guān)系？ 可以解釋一下嗎？ Increasing leverage at lower equity prices suggests increasing volatility.
這題答案D項(xiàng)應(yīng)該怎么理解 面值不變 現(xiàn)值不變 每月支付不變 到期時(shí)間增加了 對于折價(jià)債券那YTM不應(yīng)該也增加才對嘛
請問計(jì)算題中出現(xiàn)好幾個(gè)分式該怎么操作呢？A/b+C/D^3,這種復(fù)雜的如何按計(jì)算器呢？怎么樣復(fù)雜的式子不計(jì)算器按鍵的時(shí)候出錯(cuò)呢？
資產(chǎn)價(jià)格最低為零，看跌期權(quán)的收益存在上限，而看漲期權(quán)收益沒有上限，波動率增大，看跌期權(quán)的價(jià)值增幅受限，小于看漲期權(quán)的價(jià)值增幅，為啥不選D
選項(xiàng)D，如果環(huán)境變差，Haircuts變大，公司需要繳納更多的抵押物才行，無形中增加了融資壓力，這個(gè)不是使環(huán)境越變越嚴(yán)峻么，為什么能緩釋順周期風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師53題選項(xiàng)C提到的二叉樹的delta說不變?yōu)槭裁床粚δ?？比如看漲期權(quán)的delta不是N(d1)么？它每個(gè)節(jié)點(diǎn)會變么
53題B債券第一年的違約率是0啊，這題是不是有問題?。堪磮D看的話只有D級債券是有可能違約的。這圖是不是有問題啊？
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