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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師你好，1、題目在知道fra在交易剛進入是沒有價格的，所以選d（理解正確嗎？）2、解釋有些引申，隱含的遠期利率計算看不懂，下邊的例子也不明白
老師您好，這道題不太理解為什么選D。如果是mean reverting, correlation 不是應(yīng)該小于0？根據(jù)squre root rule公式的話，VaR(t-day)應(yīng)該是小于correlation = 0 的情況吧
這里一步計算出來的價格都和實際用前一步價格乘以U和D算出來的不一致（就算是四舍五入也對不上）？？？
這題是否應(yīng)該根據(jù)implied和lognormal的分布圖來判斷？請其他老師仔細講解一下。另外，D答案如果將"long"改為“short”是否正確，為什么這里不用考慮long和short？謝謝老師。
請翻譯下D選項的意思，并換個人解答：更加審慎的風(fēng)險策略意味著更加保守，這不應(yīng)該意味著錯失一些更有風(fēng)險也更有利潤的機會嗎？
is 2.0 C Standard deviation of F is 3.6 D F is normally distributed這道題答案不明白說的是啥，我自己的答案選擇D，答案為啥去分析了C答案？？麻煩講解一下？
如圖請問老師，由于merton model應(yīng)用的BSM Model的假設(shè)，在一級的時候涉及BSM是不需要背誦d1 d2公式的，請問二級需要背嗎？（因為這個公式?jīng)]啥規(guī)律，不太好背 弱弱滴問一下下
，選項C調(diào)整 risk-premium 會增加/降低股票收益，選項D 降低risk-premium會降低SML截距。選對的是選擇d吧？abc我覺得都是不一定的，謝謝
按照課堂上老師的說法，roll的value=A-B＋C-D 其中A-B=(102＋0.1667)/100*10M-(101.73＋0.16777)/100*10M C=10216666.67*0.5
風(fēng)險管理基礎(chǔ)經(jīng)典題13，D選項，CML線是Diversified但SML不是，CML線不是還存在非系統(tǒng)性風(fēng)險，SML線的非系統(tǒng)性風(fēng)險都被投資組合分散了嗎？為什么說SML還是未分散？
其他選項我都OK，就是D，我不理解，既然私人股權(quán)（非公開）有非流動性，那為什么收益率是低估而不是高估呢？講義上一直說illiquid asset會收益高估啊
請問老師 第36題c和d選項，我還是分不清，不都是求第一年存活，第二年違約的概率嗎，為什么一個用無記憶性原理，而另一個得相減呢？
D選項我還是不懂，上一個答疑的老師的解釋我也聽不懂，需要再解釋一下。大家有不同的選擇才不會導(dǎo)致交易流動性風(fēng)險這句話哪里有問題？
老師您好，1.能幫忙分析下總收益互換嗎，有點記不得啦 2.cds除了現(xiàn)金和實物交割 還有一種是什么形式交割 3.c和d能幫忙解釋下嗎 謝謝
這個b項為什么對？b說把長期貸款轉(zhuǎn)成短期deposits，這順序反了吧。銀行不是應(yīng)該先吸收存款，將短期的資金投入到長期的投資中嘛？ 還有d也沒看懂?? 謝謝老師?????
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