金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題的a選項(xiàng)，correlation為啥不等于0？d選項(xiàng)的負(fù)相關(guān)還是不太明白，做空和做多肯定是兩個(gè)股票，他們之間應(yīng)該是不相關(guān)的呀
老師 請(qǐng)教一下，如截圖第一個(gè)公式的D是否可以用 就是莫頓模型用bond risk-free 減去put 得到的debt的價(jià)值代入？再有就是F就是債券的面值，比如說(shuō)100$ 1000$這樣？
精 老師，這道題選項(xiàng)D感覺(jué)才是正確選項(xiàng)啊。Materially misstated financial statements.關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表的事情都是后臺(tái)的事情，就算做錯(cuò)了，也是紙面損失。paper loss不會(huì)導(dǎo)致對(duì)沖基金徹底失敗呀
老師，這道題D如果說(shuō)是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對(duì)的了。因?yàn)镃IP顯示（F-S）%=r-r*， 但實(shí)證是（F-S）%>r-r*, F-S就是遠(yuǎn)期溢價(jià)，那么這樣對(duì)嗎？
這個(gè)題，老師解析時(shí)說(shuō)，利率低估就是債券價(jià)值高估所以選B,可是題目說(shuō)的是投資股票，股票價(jià)格和利率是正相關(guān)啊，不是應(yīng)該選D嗎？
這道題D選項(xiàng)說(shuō)的是更愿意本幣違約而不是本幣貶值，這和前面說(shuō)的用外幣融資有什么關(guān)系？借的外幣怎么變成本幣違約了？應(yīng)該是外幣違約?。?
下列哪個(gè)情況最好的描述了金融危機(jī)時(shí)的相關(guān)系數(shù)和方差？D、VaR estimates using the risk metrics approach provide for the effects
, the duration of the liabilities exceed the duration of the asset D, ratings agencies provided unrealistically high ratings for the assets.這個(gè)題各個(gè)選項(xiàng)麻煩解釋下
習(xí)題冊(cè)392的D；394的4條陳述；396的這個(gè)Kendall的計(jì)算中的cordant計(jì)算不應(yīng)該包括了（3，1）（5，2）（4，3）這里面兩兩組合3對(duì)？
D選項(xiàng)同方差中殘差的方差是常數(shù) 而異方差中殘差的方差一直再變 為什么會(huì)說(shuō)異方差包括同方差？?jī)烧卟粦?yīng)該是對(duì)立的概念嗎？
D選項(xiàng)同方差中殘差的方差是常數(shù) 而異方差中殘差的方差一直再變 為什么會(huì)說(shuō)異方差包括同方差？?jī)烧卟粦?yīng)該是對(duì)立的概念嗎？
第40題，老師說(shuō)就是個(gè)選項(xiàng)算一遍看哪個(gè)對(duì)，實(shí)際上四個(gè)選項(xiàng)都是計(jì)算上都是對(duì)的。為何最后選擇D？老師是不是答非所問(wèn)了？
這道題目，如果用概率做加權(quán)平均，求出利率為4.8%，然后帶入計(jì)算機(jī)，N=1，I/Y=4.8，F(xiàn)V=100,PMT=0，算出來(lái)PV=-95.42，選擇D，這么算為什么不對(duì)啊
老師好\(^o^)/~ 如圖，20題，問(wèn)： 1、老師解釋下B、D選項(xiàng)的久期的正負(fù)吧？ 2、買賣債券會(huì)影響債券久期的正、負(fù)嗎？ 3、金融產(chǎn)品的長(zhǎng)、短期會(huì)影響久期的正、負(fù)嗎？
如果是用資產(chǎn)收益率替代無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的話，在求call的價(jià)值時(shí)，不僅d2的公式中替換，在K折現(xiàn)時(shí)也替換無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎
程寶問(wèn)答
