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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
像這道題目，如果是問credit risk的話就選a，問credit loss就選d，因?yàn)閏redit loss要在對(duì)手違約的情況下才能體現(xiàn)，而credit risk是指對(duì)手違約之前的不確定性
老師您好，D院選項(xiàng)殘差項(xiàng)不存在序列自相關(guān)這句話是對(duì)還是錯(cuò)？是這句話錯(cuò)誤才不選還是這話描述的對(duì)，但是不符合題意才不選？
密卷第43題第2個(gè)描述看不懂是什么意思，請(qǐng)幫忙解釋，另外答案D中對(duì)應(yīng)的NLP 是監(jiān)督式學(xué)習(xí)還是非監(jiān)督還是強(qiáng)化學(xué)習(xí)，NLP具體含義是啥，謝謝
答案D與B和C相比，也沒說only，說明表述1不一定錯(cuò)。況且，delta-normal法顯然比標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算量多，也更難理解，說他more complicated也不為過吧
老師上課講的是economic capital通常是大于regulatory capital的，因?yàn)殂y行通常要通過keep多于regulatory capital的equity capital去獲得更高的評(píng)級(jí)，這里D選項(xiàng)為啥是對(duì)的，第一句話就錯(cuò)了
老師第45題的D選項(xiàng)，如果把distribution中，小于0的部分看成尾部，那么波動(dòng)率增加，會(huì)導(dǎo)致尾部變肥，導(dǎo)致大于0的部分占比下降，EE應(yīng)該是會(huì)下降才對(duì)啊
老師第45題的D選項(xiàng)，如果把distribution中，小于0的部分看成尾部，那么波動(dòng)率增加，會(huì)導(dǎo)致尾部變肥，導(dǎo)致大于0的部分占比下降，EE應(yīng)該是會(huì)下降才對(duì)啊
這道題的a選項(xiàng)，correlation為啥不等于0？d選項(xiàng)的負(fù)相關(guān)還是不太明白，做空和做多肯定是兩個(gè)股票，他們之間應(yīng)該是不相關(guān)的呀
老師 請(qǐng)教一下，如截圖第一個(gè)公式的D是否可以用 就是莫頓模型用bond risk-free 減去put 得到的debt的價(jià)值代入？再有就是F就是債券的面值，比如說100$ 1000$這樣？
精 老師，這道題選項(xiàng)D感覺才是正確選項(xiàng)啊。Materially misstated financial statements.關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表的事情都是后臺(tái)的事情，就算做錯(cuò)了，也是紙面損失。paper loss不會(huì)導(dǎo)致對(duì)沖基金徹底失敗呀
老師，這道題D如果說是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對(duì)的了。因?yàn)镃IP顯示（F-S）%=r-r*， 但實(shí)證是（F-S）%>r-r*, F-S就是遠(yuǎn)期溢價(jià)，那么這樣對(duì)嗎？
這個(gè)題，老師解析時(shí)說，利率低估就是債券價(jià)值高估所以選B,可是題目說的是投資股票，股票價(jià)格和利率是正相關(guān)啊，不是應(yīng)該選D嗎？
這道題D選項(xiàng)說的是更愿意本幣違約而不是本幣貶值，這和前面說的用外幣融資有什么關(guān)系？借的外幣怎么變成本幣違約了？應(yīng)該是外幣違約?。?
下列哪個(gè)情況最好的描述了金融危機(jī)時(shí)的相關(guān)系數(shù)和方差？D、VaR estimates using the risk metrics approach provide for the effects
, the duration of the liabilities exceed the duration of the asset D, ratings agencies provided unrealistically high ratings for the assets.這個(gè)題各個(gè)選項(xiàng)麻煩解釋下
程寶問答
金程問答