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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師這個題 c選項不對吧 像遠期的delta 不是等于e^rt么 即使是s-pv（k）的形式 如果有分紅或其他收益 也不能是不變的 d選項 為什么不對
第67題， 代入0呢，選擇不出來哪個選項啊， x=0時， Y=0， 像這種，怎么確定解題思路呢？謝謝老師講解就算我把30代入， 也無法確定啊，C和D選項都是負值，無法確定
Q6. 老師 這道題不需要計算一下（1%*250）/（1%*99%*250）^0.5 = 1.5891, 用這個數(shù)和11exception作比較，也就是11-1.5891的值屬于red zone 所以選擇D嗎？ 感覺講解直接用11比較不太對呀
老師，66題看我理解得是否正確。講解中老師說選項A中的zero conservation buffer是指total capital不足10.5%，所以為0。那么選項D中的buffer是不是也應該與total比較，應該是0才對？
老師 這里的D.Model 2 is an equilibrium model, rather than an arbitrage-free model, because no attempt
最后兩個練習題，第一個練習題的D選項，能否再闡述一次？ 第二個練習題，盡管Junior tranches的Risk偏高，也不一定高于ETCs吧？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請問對于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因為zero-coupon bond也不能用是嗎？
壓力測試的假想情景在講課中也講到過，其中一部分的情景就是通過歷史極端情況，再調(diào)整得更嚴重一些，來當做情景嗎？這不就是D中所說的以歷史為出發(fā)點嗎？
33題，請問為什么C的loan不會因為增加NSFR的分母RSF呢？D就是因為loan增加，所以資產(chǎn)增加，負債權(quán)益不變，NSFR就是下降呀。給不同的工資貸款和年限對應的RSF不同嗎？
老師你好，請問11題D選項中 兩個執(zhí)行價格是怎么分別對應到看漲和看跌期權(quán)上面的呢？即怎么知道k1是short call 的執(zhí)行價格，k2是short put的執(zhí)行價格的呢？謝謝！
針對該題再次提問 按照老師的意思 D選項 障礙價格高于執(zhí)行價格 那么當價格下跌時首先觸碰的就是障礙價格，call和put就沒有行權(quán)的權(quán)利了，這個時候行權(quán)價格K設置還有什么意義呢，也是不敏感的
d選項為什么可以減少信用風險？買了一個衍生品，當債券違約時支付5mio，只是把信用風險從一個對手轉(zhuǎn)移到另一個對手，并沒有減少信用風險敞口吧？
押題第5題，關(guān)于選項D，因為結(jié)合選項B的說法，非參數(shù)法既然可以容納偏度、肥尾，任何非正態(tài)特征，那么極端分布也是HS可以容納考慮到的，所以分布結(jié)構(gòu)上的變化，HS是否也能觀察到呢？
請問這道題計算D的特雷諾比率分母beta用0.82可以嗎？ beta不就是0.82嗎？此外，為什么總風險用的是長期平均方差項的值？不應該是三個項的和的風險再開方嗎？
第二題我覺得b的選項直接是0.2不用??0.6誒，題目里標明0.2就是一個條件概率了誒。如果要乘的話，那為什么d選項只是簡單相加沒乘前面的0.4？這倆有啥區(qū)別嗎？
程寶問答
金程問答
