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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，這道題是否可以這樣理解，因為需要做return smooth，所以風險降低，導致波動率和beta都降低，所以D選項應該是更低的市場beta才對。而C選項中的在returen smooth過程中，相關性升高。所以C選項正確。謝謝老師。
老師請問如果rou肯定小于零了，那這道題是不是也應該選a而不是d呀？我還是沒太弄懂，因為這兩道題應該思路是一樣的吧，可是一個說rou肯定小于零，一個又說有上下變化兩種可能性。。。
老師好，用無風險利率估計出來的叫風險中性的PD;用實際收益率估計出來的是physical PD。那phsiycal PD也是把實際收益率當成r帶到d2=ln(V/Ke^(-rt))/(σ√t)-(σ√t)/2公式中算出來的嗎？
習題165:老師您好，我知道d=當期違約數(shù)/當期存活數(shù)，但是這里給的不都是金額嗎，為什么也能用這個方法？這個題我有點沒看懂，outstanding是什么意思，outstanding這一列是usd單位的，defaulted這一又變成了沒有usd單位的了
17題 選項D中波浪線的說法對嗎，為什么？A選項，客戶用prime brokerage的話，不是借券商的錢買股票，然后買回來的股票抵押在券商那嗎？為什么可以把錢取走，取走了也要先賣掉持倉把錢還給券商吧？
請老師解釋一下，81題的c選項，答案說蒙特卡羅模擬不能精確的檢測到期權的價值，那c選項錯在了哪里？還有圖一d選項，麻煩老師對蒙特卡羅模擬這個地方的問題也解釋一下
請問老師在組合2中，有分紅的St是不是應該應該比無分紅的St??？雖然表示S的期末價值，但是分紅之后的股價變小，St會變??？如果直接用St D代表有分紅的期末人價是不是不準確？
請問老師這頁里的d是什么意思，dG是什么意思，dZ是什么意思，df是什么意思，dt是什么意思，代表的是一個變量還是兩個變量，是一個的變量的縮寫還是兩個變量是相乘的關系？
但是D選項的話，本來是有9.5的一級核心資本，達標了，現(xiàn)在是總資本沒達標，加一個2.5的ccb。不加2，相當于T1增加了，總的不是也增加了嗎？為什么不行呢？
D選項，老師說市場風險是1年99%的Var；操作風險是10天，99%的Var，但base2操作風險已經(jīng)改成1年99.9%的Var了，是操作風險的Var更嚴謹吧？可以總結市場、信用、操作的Var么？
B選項到底為什么不對呢？股價下跌時由于恐懼心理人們投資行為受刺激大從而導致較高波動率，這不就是崩盤恐懼癥的意義嗎？以及D選項為什么杠桿上升后波動率也會上升？
1、B答案，隱含波動率不是通過BSM模型根據(jù)現(xiàn)有已知數(shù)據(jù)倒推得到的，怎么會forward looking了呢？2、D選項，后半句，說明理論上也不是常數(shù)？只是BSM假定了個跟嘗試不一樣的條件
咋會選D啊這題，AR(P)要求的是所有特征根絕對值小于1啊，沒有哪個地方說和必須小于1吧？再有，既然題目里沒說是滯后幾期，能不能就直接特例AR（1），只要系數(shù)絕對值小于1就好。
D選項方便再講解一下么，CML和CAPM哪個是充分分散的呢？我理解CAPM上的點是充分分散化的，所以只考慮β，但是不要求一定要有效；CML上一定是有效的，但是沒說要充分分散化吧？
老師，就這道題而言計算d1的時候為什么還要減去分紅？ 另外，在書上講解遠期和期貨delta的時候，對于分紅的調(diào)整，為什么遠期價值指數(shù)是-q ，而期貨價值指數(shù)調(diào)整是r-q 。遠期和期貨價值有什么區(qū)別。
程寶問答
金程問答
