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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題的Probability 為啥直接可以用11/10和9/100作為 U,D參數(shù)算出來。為什么不用（11P+9（1-p））*e^-rt = 10倒算出P？ 雖然2種方法算出的結(jié)果都一樣，但是前一道題卻不能這么做。
老師這道題怎么能選A呢？A是對的呀。C不對呀 不同的人 需要的營養(yǎng)肯定一樣 要不人活不了 但是不同營養(yǎng)需要的我量不同 因?yàn)槊總€人基礎(chǔ)不同。另外D答案不是很理解 謝謝！
請問老師，在這道百題的第十題中，按視頻中老師的方法算出不是D選項(xiàng)的0.3077而是C選項(xiàng)，是我算的有問題么？還有請問在這道題中為什么不用減去callable bond里的call option呢？
為什么D錯了呢？不是有一個圖嘛？由于債券定價(jià)方式是溢價(jià)還是折價(jià)發(fā)行，導(dǎo)致隨著時間的增加，兩者的Duration會發(fā)生不同的變化，折價(jià)是先上升后下降，溢價(jià)是直接上升，兩者都趨向于1+1/y
老師，習(xí)題集的326題，是不是答案錯了。這題的答案算IR用Jensen’s Alpha除以TE，但是計(jì)算IR不是應(yīng)該用excess return除以TE嗎？答案應(yīng)該選D吧。周琪老師上課也是這么講的，應(yīng)該用excess return除以TE來計(jì)算IR
一道習(xí)題集的題目：習(xí)題集的第99題。 答案D：VaR estimates using the Risk Metrics approach provide for the effects
習(xí)題冊191頁第328題，首先，回歸的自變量和應(yīng)變量分別是什么？組合的超額收益率不就是兩個average excess return的差嗎？ 選項(xiàng)D為什么是錯的？老師上課強(qiáng)調(diào)的benchmark的超額收益率為零是怎么計(jì)算的？
我理解的算法是第一年違約概率就看From B to D，概率是3%，第二年違約的概率是第一年不違約基礎(chǔ)上的條件概率，是97%*3%，然后兩個概率相加就是答案，我的理解哪里錯了嗎
這道題的解析有兩處疑問：1.first quarter應(yīng)該是-200，-10是april的net liq. ，2.D選項(xiàng)的結(jié)果對，但計(jì)算過程中source和use對應(yīng)錯了，應(yīng)該分別是-25，-15，所以net liq.=-25-（-15）=-10 請老師確認(rèn)。
D選項(xiàng)老師的解釋對嗎，感覺老師翻譯句子的主語弄錯了。。句子本身說的是不是current exposure是用來評估一個授信額度的ead，只是錯在后面這樣評估不算是保守的，如果真的保守應(yīng)該是是用整個額度最大值。。
老師您好，這道題我D選項(xiàng)確實(shí)只考慮了MCR是我的問題。但是這個B確實(shí)有點(diǎn)過了，且不說foundation IRB參數(shù)都自己設(shè)置的問題，題目還特意括號里寫上risk weights，這個RWA的計(jì)算確實(shí)是OECD規(guī)定好了的呀
D選項(xiàng)short bond到底是做空債券還是發(fā)行債券的意思？另外pension plan我理解做得好才對sponsor有利把，也就是說價(jià)格應(yīng)該往上走，但short應(yīng)該是價(jià)格跌才賺錢，所以這里的類比是不是不大合適？
1.請分別計(jì)算一下41題第B、C、D選項(xiàng)，B選項(xiàng)不應(yīng)該是計(jì)算的第二年的邊際違約概率嗎？ 2.第42題不是應(yīng)該要用條件違約概率的公式來計(jì)算嗎？
請問flight to quality, 大量拋售公司債買入國債，公司債價(jià)格跌國債漲，這個時候是因?yàn)镻，r 反向關(guān)系，r corporate上行，r T-bond下行所以利差會擴(kuò)大嗎？在D選項(xiàng)里，puttable bond對應(yīng)價(jià)格高，利差小，前兩個選項(xiàng)里流動性好則利差?。鲃?i class="highlight">性都好所以兩者價(jià)格趨于接近？）
程寶問答
金程問答