全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，這道題目D選項為什么不能是壓力情況下開發(fā)EWI，一定是正常情況下。個人理解是不是流動性風(fēng)險計量應(yīng)該同時在壓力和正常情境下均做出相關(guān)的預(yù)警，特別是資金緊急應(yīng)急計劃的情景指標(biāo)。不是很理解，謝謝老師。
老師，請問515題，題目問的是盈利最高的選項是哪一個。D項由于在現(xiàn)有價格周圍波動所以變動小，對沖成本低，所以就盈利性高，這樣理解是嗎？ 還有答案解析中的最后一句話不太理解，能幫忙解讀一下嘛，謝謝了！
老師您好，可以解釋一下bcd選項嗎，關(guān)于d選項，國債隨著時間變長，更加接近到期日，那么它的風(fēng)險不應(yīng)該是decreased嗎，前一部分我理解，自相關(guān)性會可能導(dǎo)致風(fēng)險增加可是后面為什么還加上一個隨著時間的grows，不理解。
老師 這道題D選項 是指CDs的投資者要給CDs買個保險，這個保費premium是以現(xiàn)金流（而不是單筆現(xiàn)金）的形式給保險公司的是嘛 也就是前半句（from之前）選項藐視是正確的 錯誤的點在于支付的保費現(xiàn)金流就是投資者支付的 并不和CDs的標(biāo)的物給投資者帶來的現(xiàn)金流收益有關(guān) 我這樣理解對嘛
這道題D選項，說的是一級核心資本已經(jīng)有9.5%了，然后又有CCB%2.5,這樣加起來一共超過了%10.5了，另外不加buffer的情況核心資本已經(jīng)超過%8了，加了CCB超過%10.5,這樣不會受到限制。這個說法完全沒問題啊。
234題，問的是下列哪一個說法是正確的。 這里的B選項錯在哪里 D選項說的cash settlement在CDS中指的應(yīng)該是如果發(fā)行債券的人違約，則CDS的賣方需要賠付，賠的是資產(chǎn)價格-市場價格，和這個選項說的沒什么關(guān)系
老師您好，我覺得這道題的D選項也是有體現(xiàn)diversification的，我是這樣理解的：當(dāng)我們用SA方法計算操作風(fēng)險的資本金計提時，我們會將各個業(yè)務(wù)條線的gross income都加起來，此時正的或負的值都被加在一起了，這難道沒有體現(xiàn)diversification嗎？
D選項中價格升至28時，由于是knock in，題中指down and in，那么永遠也碰不到28吧，這樣的話，期權(quán)價格應(yīng)該是0嗎？同理，knock out中，也碰不到28，那么期權(quán)價格是不是不僅僅是大于0，而是應(yīng)該更貴一些？
這里最后一句話怎么翻譯？為什么是選不正確的，而不是正確的。 D選項為什么是調(diào)整預(yù)期損失，講的時候說的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的回報啊。 C選項講的也不清楚，后半句怎么就是可以是對的。
題目中的R ^2, 絕對值都比較低，0.27，是不是可以說這個模型的解釋力度是不夠的？D選項， 老師講解是-0.5small, 如果是short的話，那應(yīng)該是+0.5 short small 吧，如果是負號的話應(yīng)該是-0.5 long small吧
- (SD^2) / 2 )(T) / (SD * T^0.5)..................................................... 2. d2 = (Log (v
老師答案說D選項價格應(yīng)該為5.96，不知道這是怎么算出來的？題目給出的6.32我也不知道如何計算，不知道考試會不會考6.32計算方式，講課老師并沒有告訴這兩個數(shù)字如何算出的。請老師給出詳細計算過程，謝謝！
老師，請問這題我用excess return/standard deveiation與excess return/MVaR所得到的也是1和4最大，2和3最小，也是選的D。這兩個方法在做這題的時候是不是都是對的，或者如果這題給了beta，那么是不是也可以除以beta來得到答案？
Adam老師，570題復(fù)制一個short，思路是想實現(xiàn)一個在標(biāo)的資產(chǎn)價格下降時能盈利的組合？是要圖形合成出來是往右下角傾斜的？答案里這些不需要考慮不同的執(zhí)行價格么？C跟D就哪個才是最貼近題干呢
老師，第一張圖，long put在波動率上升價格上升支出小額期權(quán)費，那long call在波動率上升價格大幅下跌的時候也是支出小額期權(quán)費。。第二張圖，您也說的是買波動率保護是可以類比call option的，so 為什么D不對
程寶問答
金程問答