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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問，判斷AR（n）模型是否平穩(wěn)，不是引入滯后算子，算特征等式，解特征根，看每一個特征根是否為單位根，是否小于1，如果無單位根，就是平穩(wěn)，這個求和的說法沒聽過，并且中文解析中的第二句我覺得和D選項(xiàng)沒有關(guān)系
在本題中提到外匯的期權(quán)報(bào)價(jià)。在課程中老師講的是把無風(fēng)險(xiǎn)利率里的部分換成本國利率，把分紅的部分換成外國利率，那就應(yīng)該有一項(xiàng)還帶有N（d2）呀，這里為什么沒有那一項(xiàng)了只有前半部分
您好，關(guān)于D選項(xiàng)，解說里說因?yàn)橛衦eliable information source，知道了對方底牌所以會有更激進(jìn)的risk culture. 但是講義里“67頁”提到的例子是greater
early summer不應(yīng)該是正向市場嘛 表格已經(jīng)是清楚的表明了 為什么還要說他是反向市場 即使D選響的解釋是正確的可他說early summer是正向市場 完全就是違背了表格的數(shù)據(jù)啊 為什么還要選 真的很不理解
習(xí)題集632題為何A選項(xiàng)不對？是total VaR小于等于policy var＋active management var嗎？另外D選項(xiàng)nominal pension obligaiton為何
我還是覺得這道題應(yīng)該用2.3%/TEV，這里明確說是平均超額收益了，符合IR的公式，另外，阿爾法按理說應(yīng)該就等于2.3%才對呀，而且TEV不就是超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差嗎。我覺得d沒錯。 老師能不能深入分析一下這題
老師，請教一下，在練習(xí)題d小問的解答中，如圖已知的當(dāng)Y≤0時X發(fā)生的概率是條件概率，那么將它換算成條件概率的方法就是逐項(xiàng)去除當(dāng)Y≤0時候的邊際概率么？這一部分知識聽得比較混亂，有點(diǎn)蒙
老師，這章的知識點(diǎn)我學(xué)的好亂。關(guān)于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠(yuǎn)期和即期噶差的變動百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說凈利息支付不對嗎？其實(shí)是相當(dāng)于凈利息的噶差呀
請問老師，1、這題是怎么確定要用三步二叉樹的？2、是不是一般題目如果給了P的概率就不用再計(jì)算了？題目中的P是怎么得來的呢？跟用u、d計(jì)算出來的區(qū)別是什么？
第七題。問的是least likely 關(guān)于difficult.聽講解和解析都是說我們不知道起源所以不知道size,但是這道題是說least likely,這樣的話應(yīng)該是選前三個選項(xiàng)中的一個呀。因?yàn)?i class="highlight">D是原因。這道題完全沒明白，求解析
這道題為什么不能用call option的上下限來算呢？最高不超過S0即30，最低不得低于其內(nèi)在價(jià)值（S0-kE^-rt),算出來的數(shù)據(jù)是20.3921，所以我就選了D，因?yàn)镃是剛剛等于20.39，比內(nèi)在價(jià)值小啊
老師您好，我覺得這道題選擇B更好，我的理由是：對于ITM put option來說，現(xiàn)在的股價(jià)是低于執(zhí)行價(jià)格K的，那么說明股價(jià)較低，那么更有可能面臨WWR？視頻中老師的分析角度側(cè)重的是一種過程，B現(xiàn)在就處于WWR，D現(xiàn)在沒有但將來會面臨WWR
1.為什么現(xiàn)在沒有追問了呢 2.老師您的回答如果在開始中怎么辦？r（u）—dr與r（d）+dr 來算r（ud），你說不一樣，那我是否要判決用哪一支來算呢？因?yàn)閮烧叩挠?jì)算結(jié)果是不同的
1. 請問一下 是不是有dividend的情況 我American call就提前行權(quán)就可能optimal了呢？判斷公式是這個吧 D>= K(1-e^-r(T-t) 2. 請問一下 第82題為什么是B呢 然后這4種approach分別適用哪些公司或者情況呢
老師你好 這道題D選項(xiàng)有個疑問，如果它指的是用delta-normal或gamma法算債券的VaR，那不是假設(shè)利率為正態(tài)分布求出利率的VaR再代入公式直接求債券VaR的嗎，那用到的是利率的mean和sigma而不是這個債券組合的mean和sigma誒。
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