全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負，則說明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動性風險越大，對應的LAR也越大呢，那個么選項D，通過抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應該越來越低嗎？
老師，這題我還是不明白為什么不是C錯了，D對的。以下這段是其他老師的解答"這道題目是小樣本，所以應該查t表哦，99%，df=19，單尾對應的關鍵值是2.54哈。所以2.63大于2.54。類似的，95
查三次表呀？分子兩次 還有最后算出中括號里的？ 以及，老師 我不太會查N^(-1) 這種咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2)， 但這種負一次方的是怎么操作的呢？是否可以再化簡公式 就是中括號外的N與分子的兩個N^(-1)抵消之類的呢( ▼-▼ ) 好難哇
as interest rates fall and increase in value as interest rates rise.？我記得當時講的是D和R同向 和Y反向，為什么這里是R升
of multiple regression analysis because the errors are not serially correlated. D. Unconditional
of:A Long put option B Short put option C Long forward position D Short forward position這題寫說賣出一個
請老師說一下315題，為什么我用黑筆寫的這個公式算出來的答案不對？就是在S0上面加上成本啊，如果是紅利是用金錢表示的，和這個算法不應該是一樣的嗎？只不過用的是S0-D
是K，T，r，D，這頁ppt討論的theta （time decay）是否和前面說不討論T的影響有矛盾？是否是同一個時間因素？
butterfly spread好像都是由兩long一short構成的？本題的D選項描述butterfly為買兩個不同K，賣兩個相同K，是說有四個期權構成嗎？還是說中間最多有兩個期權在同一時間K相等？這一點如何解讀？
B為什么正確呢？有效前沿應該就包含那些“風險相同收益最大，和收益相同風險最小“的組合啊，不是包含所有的均值方差組合啊。。。此外，這種收益最大和風險最小，是不是就應該對應D選項的極端值啊？
老師，請看下關于credit spread的推導，理論上ln(D/F)應該是小于0的，前面有個負號，就應該是大于0。如果T-t越大，spread就越小。但是不是應該時間越長，信用利差越大么（時間越長，累積違約概率越高）。。。這個為啥推導是反的呢？
老師，對于這四個選項，a我覺得他僅僅是確保壓力測試的活動實施，并沒有去親自操作或者實施，應該不算錯吧。然后b和c，錯在應該是壓力var是短期，壓力測試是長期對吧。最后d，不是說可以做反向壓力測試嗎？
less convex. D. more convex. zero-coupon 的maturity 是1/(1+r), 如果零息債券的maturity上升，r就下降啊，我理解四個答案都不對。
I and II D. Neither I nor II 老師，這道題不是很明白Il的解釋，能再解釋一下嗎
我覺得這一題的解析是有問題的，題目問的是“哪一個最不可能描述雙邊結算的場外衍生品交易的問題”loss mutualization是one of advantages of central clearing, 本來就不是OTC derivatives market里面會出現(xiàn)的問題啊 選D說不通吧
程寶問答
金程問答
