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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項over-the-counter (OTC) derivative contracts were exempted by law as “qualifying financial
這道題的解析是這么寫的：在一個擁有大量資產(chǎn)的多元化投資組合中，最相關(guān)的風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險。單個資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險會相互抵消。 那不是應(yīng)該選D的意思嗎 而且系統(tǒng)性風(fēng)險應(yīng)該去關(guān)注的啊 可以適當(dāng)?shù)淖鯽sset allocation或者做長/空獲得更高的收益啊 謝謝
請問老師，我覺得這題答案應(yīng)該是d，如果按照答案解析的邏輯，流動性和利率風(fēng)險是完全對沖的話，其實(shí)是默認(rèn)swap的對手是不違約的，在這個前提下，流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險才是完全對沖。也就是說，若果存在交易對手風(fēng)險的話，流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險不能是完全對沖
老師，這題我還是不明白為什么不是C錯了，D對的。以下這段是其他老師的解答"這道題目是小樣本，所以應(yīng)該查t表哦，99%，df=19，單尾對應(yīng)的關(guān)鍵值是2.54哈。所以2.63大于2.54。類似的，95
查三次表呀？分子兩次 還有最后算出中括號里的？ 以及，老師 我不太會查N^(-1) 這種咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2)， 但這種負(fù)一次方的是怎么操作的呢？是否可以再化簡公式 就是中括號外的N與分子的兩個N^(-1)抵消之類的呢( ▼-▼ ) 好難哇
as interest rates fall and increase in value as interest rates rise.？我記得當(dāng)時講的是D和R同向 和Y反向，為什么這里是R升
of multiple regression analysis because the errors are not serially correlated. D. Unconditional
of:A Long put option B Short put option C Long forward position D Short forward position這題寫說賣出一個
請老師說一下315題，為什么我用黑筆寫的這個公式算出來的答案不對？就是在S0上面加上成本啊，如果是紅利是用金錢表示的，和這個算法不應(yīng)該是一樣的嗎？只不過用的是S0-D
是K，T，r，D，這頁ppt討論的theta （time decay）是否和前面說不討論T的影響有矛盾？是否是同一個時間因素？
butterfly spread好像都是由兩long一short構(gòu)成的？本題的D選項描述butterfly為買兩個不同K，賣兩個相同K，是說有四個期權(quán)構(gòu)成嗎？還是說中間最多有兩個期權(quán)在同一時間K相等？這一點(diǎn)如何解讀？
B為什么正確呢？有效前沿應(yīng)該就包含那些“風(fēng)險相同收益最大，和收益相同風(fēng)險最小“的組合啊，不是包含所有的均值方差組合啊。。。此外，這種收益最大和風(fēng)險最小，是不是就應(yīng)該對應(yīng)D選項的極端值啊？
老師，請看下關(guān)于credit spread的推導(dǎo)，理論上ln(D/F)應(yīng)該是小于0的，前面有個負(fù)號，就應(yīng)該是大于0。如果T-t越大，spread就越小。但是不是應(yīng)該時間越長，信用利差越大么（時間越長，累積違約概率越高）。。。這個為啥推導(dǎo)是反的呢？
老師，對于這四個選項，a我覺得他僅僅是確保壓力測試的活動實(shí)施，并沒有去親自操作或者實(shí)施，應(yīng)該不算錯吧。然后b和c，錯在應(yīng)該是壓力var是短期，壓力測試是長期對吧。最后d，不是說可以做反向壓力測試嗎？
less convex. D. more convex. zero-coupon 的maturity 是1/(1+r), 如果零息債券的maturity上升，r就下降啊，我理解四個答案都不對。
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