全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
of weekly price changes A I only B II only C Both I and II D Neither I nor II 平均正確率：54.4% 正確答案：B你的答案：C 解析
關(guān)于Duration，D越大代表風(fēng)險(xiǎn)相對越大，可以說更長的到期時(shí)間，更少的coupon，更低的利率。 但在Convexity的推導(dǎo)中，最后的結(jié)論是，更長的周期，更少的coupon，更低的利率會導(dǎo)致
請問老師 這道題很明顯duration是不等的 三年的付息債權(quán)久期小于零息債券，那么用公式就是有兩個(gè)變量P和D。那么答案給的解析就想不通了呀此外，是否可以認(rèn)為MD和DV01是反向變動的，如果是這樣的話就可以選到答案選項(xiàng)了。但是 之前問題依然存在 答案解析不能理解 求賜教
41題。老師， 選項(xiàng)A，相關(guān)系數(shù)為什么只能測量特定的分布？難道不是隨便的兩組離散數(shù)據(jù)之間就可以測嗎？ 選項(xiàng)D，短期內(nèi)不是相當(dāng)于時(shí)點(diǎn)值，相關(guān)系數(shù)應(yīng)該是固定??？答案解析怎么說短期內(nèi)波動更劇烈所以相關(guān)系數(shù)更不穩(wěn)定？ 真是讓人一臉懵逼
老師您好。1>這道題可以用KMV來算么。。DD不也是等于d2么。。。。。直接用（asset-debt）/volatility 這樣算起來更方便一點(diǎn)。。但是這樣算出來的答案跟用Merton算出來
, 1013.76 B. 1043.76, 1028.76 C.1056.73, 1041.73 D.1069.7, 1054.7 在第10期貼現(xiàn)回去那段不太明白，PV=1043.76. 1043.76
shouldn’t place a large number of investment bets in a given year. D Investors should focus
第43題 1確實(shí)紅利的支付會降低股票價(jià)格，所以時(shí)間過了紅利支付日肯定會導(dǎo)致European call價(jià)值下降 2.但如果從下面這個(gè)角度 European call的價(jià)值為(S0-D)-Ke^(-rt
想問一下英語計(jì)算公式中很多字母，比如這道題，讀完題目，怎么來分辨出face value of 100指的是公式中的D，firm value is equal to 400指的是公式中的V呢？不局限
這道題中計(jì)算physical pd使用了asset return 請問這個(gè)physical pd的概念只會在計(jì)算d2中出現(xiàn)嗎？在使用BSM計(jì)算equity 和debt的公式中會涉及使用asset
看了老師前面的回答（如果是D，波動率上升，價(jià)格有可能上升，執(zhí)行call是有好處。但價(jià)格也會是有可能大幅下降的，這個(gè)時(shí)候call是不會行權(quán)的。 所以買call，是無法完全覆蓋的。即波動率上升，既可
1.IR/TEV公式去計(jì)算不同基金經(jīng)理之間的最佳權(quán)重配置，計(jì)算所得的權(quán)重和表中一樣，因此A錯(cuò)、C對；2.D因?yàn)槭袌鼋M合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算始終為0，因此無法判斷是否最優(yōu)組合，所以不對？3.市場組合也是有風(fēng)險(xiǎn)的，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不需要風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算嗎？僅是大于市場組合的風(fēng)險(xiǎn)需要預(yù)算？4.B，是需要計(jì)算整體的TEV嗎？怎么計(jì)算？
老師上課時(shí)以及這里老師的講解說的是不能減小敞口，只能減少進(jìn)一步損失。但我有點(diǎn)不理解，進(jìn)一步損失在某種意義上就是敞口啊。違約發(fā)生，敞口變?yōu)?。因相關(guān)事件發(fā)生而提前終止不是一樣嗎？這個(gè)約定感覺會減小未來可能發(fā)生的敞口為0啊？另，這個(gè)答案的解釋里第一句話，也是說D也能減小敞口啊。
。最后這道題答案的解析它說明了，他只是一個(gè)簡單的方差的性質(zhì)不能夠說明就是那個(gè)location-scale invariance.怪怪的為什么就選上d呢？
請老師解釋一下這個(gè)題，我的理解是這個(gè)題他是因?yàn)榘l(fā)行了一個(gè)固定利率債券就是付固定，收浮動。所以應(yīng)該在發(fā)行一個(gè)浮動利率債券來進(jìn)行抵消，c.d因?yàn)槭琴I浮動，所以就是付固定收浮動和發(fā)行一個(gè)固定債券的意義是一樣的，所以不能抵消。但是后面為什么要附固定收浮動，這里不是很能理解
程寶問答
金程問答