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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
精 我怎么感覺這題不太對呢。特別是C/D兩個，都是需要股價上去才可能有利，所以邏輯是一樣啊，都是做高業(yè)績，但是C反正都遙遙無期，動力沒那么足吧。B現(xiàn)在是平值，就差那一把火就能盈利了所以應該最要努力把業(yè)績做起來吧？A也是，你既然都深度實值了，趕緊賣了得了，還做什么風險管理。這題我都不懂
這道題的B選項明顯是錯誤的。題中說，這是true sale，是潔凈出表，已不屬于銀行的融資范疇了，因此B選項從降低銀行融資角度來說是有誤的。而D選項中，在構(gòu)建資產(chǎn)證券化產(chǎn)品中，即使是循環(huán)購買的產(chǎn)品，也應該考慮現(xiàn)有資產(chǎn)的期限，從而設(shè)計資產(chǎn)的分層結(jié)構(gòu)。此外，這倒是真題還是協(xié)會出的模擬題呢？
on the S&P 500 is greater than 10%?A 10%. B 15%. C 20%. D 40%.
老師好，此題關(guān)于用z統(tǒng)計量還是t統(tǒng)計量這里有點疑惑，既然題干中沒給出總體標準差，且在計算統(tǒng)計量時分母中用的是樣本標準差，這樣的話這個統(tǒng)計量就是t統(tǒng)計量了吧？雖然說這里的D選項不對，但是B選項把t統(tǒng)計量說成是z統(tǒng)計量應該也有問題呀？
老師您好，這里楊老師說“計算Debt、Equity價值的時候只能使用無風險利率，而計算PD時可以使用無風險利率也可以使用asset return”，那么我想請問一下，因為計算PD也就是計算N（-d
tranche of the ABS CDO has: C, lower risk than the equity tranches of both the ABS and ABS CDO D, lower
老師您好，我想問一下這個D選項，為什么隨著到期，MD是下降的呀？還有就是之前做題的時候看到過一些產(chǎn)品，他到期的時候價格就會趨向于零還是它的他的收益率會趨向于0，我記不清了，所以想跟老師確認一下到底哪些產(chǎn)品，它的到期價格會是什么樣的，有哪些產(chǎn)品，他在期初的時候價格是等于零的。謝謝
over the entire life of the mortgage security. D ignore the distribution of the interest rate paths
老師，74題B為什么不正確呀？我賣的看漲期權(quán)，我就收個期權(quán)費，但是我賣出的看漲期權(quán)，標的資產(chǎn)升值的話，我損失就是無限的呀，沒有毛病呀，為什么不對呢。還有D的意思是我即使賣的是看漲期權(quán)，但是歐元貶值，我收的時候一樣是虧損的，如果做對沖時候，應該買入看跌期權(quán)，是這個意思吧。謝謝老師指導。
老師好，請問2x5FRA，合1-2是合同期，鎖定期是2-5，實際借款期也就是2-5這三個月。從bond的角度來看，借五個月to finance兩個月的投資，實際上就是借款三個月，這樣理解可以嗎？簽署FRA是為了鎖定一個利率借款，而不是investment，所以D不對。是這樣嗎？
老師好，請問能不能把久期里面的這幾個負號給解釋解釋，有的時候帶負號，有的時候不帶，有點懵。比如MD和D之間的關(guān)系是沒有負號的，但是MD的計算公式求導是帶負號的對吧？有效久期這個負號是怎么去掉的，不理解。就是求斜率，用-（P小-P大）/（y大-y?。㏄推出：P大-P小/2△yP0,對嗎？
to:A 0.043 B 0.084 C 0.916 D 0.957 平均正確率：50.0% 正確答案：C你的答案： 解析 這道題用計算器計算時，r為0.95676，計算器顯示的結(jié)果中只有樣本標準差，總體標準差，想要計算答案中的方差只能像答案一樣一個個代入公式計算嗎？
老師，我想請問一下這題。他問哪一個對投資者分析過程中最不重要。C和D我是能看出來的，關(guān)鍵就是A和B。B選項里concentration我記得在第一門數(shù)據(jù)加總里的completeness里有提過要避免集中度風險。A選項說負債的集中水平，我覺得挺重要的呀，怎么能不重要呢？
老師，我想請問一下這題。他問哪一個對投資者分析過程中最不重要。C和D我是能看出來的，關(guān)鍵就是A和B。B選項里concentration我記得在第一門數(shù)據(jù)加總里的completeness里有提過要避免集中度風險。A選項說負債的集中水平，我覺得挺重要的呀，怎么能不重要呢？
170題，r下降，borrower會提前償付，久期變小，價格上升，C怎么錯了？D 呢？171題，at fair value是什么意思？答案的第一句話說CBO和underlying must have
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