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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問押題39題中，F檢驗自由度為什么選2?
不太明白為什么 short futures 是F0 賣出 Ft 買入平倉
r_f 上升為什么對call是positive 而對put是負的
麻煩能幫我證明一下k=1時，F=t的平方嗎？謝謝
計算出F0后 能不能直接用757—755.6461
什么時候用卡方，什么時候用F？都是檢驗方差鴨
49 縱軸的含義具體是什么？ payoff? c 期權(quán)價值？ F 期權(quán)價格？
題目不是求rate，可是這個F0求得是價格
老師，這個公式怎么推呀，怎么除以（1+r*）之后就成F了
老師，這里St+F0-Ft就是持有的-支付出去的是嗎
ARMA(p,q) x (ps,qs)f 這是什么意思呀 怎么沒見過
老師，這里不應(yīng)該是Xi的均值的期望值是總體的均值嗎，里面那個E（Xi）=u不是吧
老師您好， 為什么這個例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標(biāo)普指數(shù)的現(xiàn)價1095和期貨價格1160，而不是代入持有資產(chǎn)20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
老師，這里第一個公式是對i求和，公式里應(yīng)該是Xi，不是X1吧？原版書上這部分也是xi
F檢驗的，是不是多個變量之間有無多重共線？那么，僅有一個變量，和截距項也要做F檢驗么？截距不是變量，不會和變量之間有共線問題吧？ 謝謝。
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