金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，B選項(xiàng)說(shuō)流動(dòng)性是很難量化的，這個(gè)我們?cè)诹鲃?dòng)性管理上不是學(xué)了挺多指標(biāo)的，為什么還說(shuō)難以量化
第18題，自相關(guān)性不是特別理解它的含義，為什么沒(méi)有拒絕原假設(shè)，就證明他們有自相關(guān)性？
不是說(shuō)只有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里的 IMA才會(huì)考慮相關(guān)性么 為啥IRB也考慮相關(guān)性了 到底應(yīng)該怎么記
老師在課上說(shuō)，期權(quán)產(chǎn)品都是惟恐天下不亂的產(chǎn)品，都是波動(dòng)性高的，long put 不是買(mǎi)入波動(dòng)性了嘛？
在最小方差組合里提到最小方差的上面曲線具有凹性，也就是說(shuō)EF具有凹性，然后老師將，在金融市場(chǎng)里，具有凹性的金融產(chǎn)品有可能會(huì)給投資帶來(lái)較大的虧損，然后老師又講，所有投資組合都會(huì)在這條凹性曲線上尋找，那
老師好，我想問(wèn)一下這個(gè)題在算浮動(dòng)利息現(xiàn)值時(shí) ，為什么只有一筆現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和呢，不是應(yīng)該用即期利率算每一期的遠(yuǎn)期利率后，將三筆現(xiàn)金流鐵線求和嗎
在老師講Principal mapping的時(shí)候，說(shuō)該方法只考慮了本金現(xiàn)金流而忽略票息現(xiàn)金流，因此會(huì)高估風(fēng)險(xiǎn)，老師解釋：能夠用來(lái)抵御風(fēng)險(xiǎn)的資金少了，所以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是高估。這里不應(yīng)該是低估風(fēng)險(xiǎn)嗎？
p=1/（1+YTM），分子的1是什么意思？為什么這是指現(xiàn)金流不考慮信用風(fēng)險(xiǎn)？
bond price是不是等同于bond valuation，也就是bond未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)求和？
老師好，我看到notes里在var mapping中提到壓力測(cè)試，這個(gè)怎么理解？感覺(jué)這就是現(xiàn)金流映射。
請(qǐng)問(wèn)老師，?？级?2題，既然是提前還款了，PO的現(xiàn)金流不也是減少的嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師 債券復(fù)制只有現(xiàn)金流匹配就行對(duì)嗎？還有其他要求嗎？（久期不需要匹配對(duì)吧~
老師好，對(duì)于Maculay duration的推導(dǎo)過(guò)程中，所有現(xiàn)金流現(xiàn)值的求和就等于債權(quán)價(jià)格是嗎？
The waterfall structure of an ABS alters the priority of principle and interest cash flow. 為什么ABS改變了利息現(xiàn)金流和本金的優(yōu)先權(quán)
這里的1年期現(xiàn)金流折現(xiàn)的時(shí)候，分母為什么不是（1+2.5%/2）^（2*1）?
程寶問(wèn)答
