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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
百題96，1.event risk是系統(tǒng)性還是非系統(tǒng)性風(fēng)險？2.非系統(tǒng)性風(fēng)險不是可以幾乎diversified嗎，因此不是可以被忽略嗎，那這題為什么不對呢？
請問I項(xiàng)中，beta是指系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？如果拋開這道題目的問題，在cml線上有沒有beta呢？如果有，這里的beta也是系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？如果沒有，那cml線上不是有系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
記得講新課的時候說stack and roll流動性好，基差風(fēng)險大；strip雖然流動性不好，但是基差風(fēng)險小。這里的wider bid-ask spread為什么不是反應(yīng)基差風(fēng)險的價差，而是流動性的價差？
為什么capm圖上只有系統(tǒng)性風(fēng)險？capm的公式是系統(tǒng)性風(fēng)險收益加風(fēng)險溢價，風(fēng)險溢價不是非系統(tǒng)風(fēng)險應(yīng)獲得的收益嗎？那么不就是有體現(xiàn)非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？不太明白…
老師好：顯著性水平通常就是正態(tài)分布中的分位點(diǎn)吧？也就是這個阿爾法，如果顯著性水平越大，比如5%的顯著性水平對應(yīng)原假設(shè)發(fā)生的概率越高，所以我會fail to reject原假設(shè)。理解對嗎？
老師好：顯著性水平通常就是正態(tài)分布中的分位點(diǎn)吧？也就是這個阿爾法，如果顯著性水平越大，比如5%的顯著性水平對應(yīng)原假設(shè)發(fā)生的概率越高，所以我要拒絕原假設(shè)。理解對嗎？
B選項(xiàng)，長期非流動性資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為短期流動性資產(chǎn)，如存款及其他可作為貨幣使用的負(fù)債，老師，有個不明白的地方，存款等于銀行而言是負(fù)債，為啥說是銀行的短期流動性資產(chǎn)呢？
為什么相關(guān)性越高，對沖效果越好？相關(guān)性高的不是沒起到分散風(fēng)險的作用嗎？麻煩舉個例子我比較好理解
net liquidation GAP和 available funding gap 計算的區(qū)別在于前者是可用的流動性減需要用的 流動性，后者正好相反，這樣理解對嗎？
OLS不是已經(jīng)是BLUE了嗎，為什么還要提一致性，一致性不是在LLN的情況下的嗎
老師您好，為什么contract netting會增加市場流動性和提高系統(tǒng)性風(fēng)險？netting不是使市場中的交易數(shù)量減少了嗎？
老師，能不能再講解下這道題目，var/ES和標(biāo)準(zhǔn)差，包括次可加性/一致性/單調(diào)性等特點(diǎn)？謝謝！
老師你好 想問下 流動性好的資產(chǎn)，那么流動性premium應(yīng)該低，預(yù)期收益率低，價格高，是這樣的性質(zhì)嗎
Bootstrapping里面抽樣是沒有相關(guān)性的，但是從抽樣的數(shù)據(jù)中生成新的數(shù)據(jù)，所以新數(shù)據(jù)老數(shù)據(jù)之間天然有相關(guān)性？這種理解對嗎？
老師，請問自相關(guān)性是我們在時間序列那里講的嗎？自相關(guān)性是殘差之間的還是自變量之間的關(guān)系呀？
程寶問答
金程問答