金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
Giving the appearance of low systematic risk 怎個(gè)解讀？ 1）對(duì)沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 2） 對(duì)沖基金被錯(cuò)誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
老師老師，流動(dòng)性好的銀行是可以承擔(dān)比較少的風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)值也更高。這是為什么呀，不是說(shuō)流動(dòng)性越好風(fēng)險(xiǎn)越高嗎
老師好，為什么說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的損失分布是對(duì)稱的呢？極端損失的可能性顯然比極端收益的可能性大得多呀
54題選項(xiàng)B不理解。如果說(shuō)seller 是當(dāng)鋪，提供流動(dòng)性，那銀行的日間流動(dòng)性就是支出。所以B為什么不對(duì)？
內(nèi)部模型法中WCDR的計(jì)算其中考慮了相關(guān)性，但是這里相關(guān)性是監(jiān)管當(dāng)局給定的，那么用內(nèi)部模型法是否受到分散化的影響？
這個(gè)橫軸是表示的非流動(dòng)性吧？周老師說(shuō)流動(dòng)性?具體是啥？這個(gè)考點(diǎn)不就是非流動(dòng)資產(chǎn)溢價(jià)的嗎？
為什么不是100%increase，還有哪種可能性嗎
精 有點(diǎn)暈，請(qǐng)老師再講解下這個(gè)突性價(jià)值，謝謝
怎么理解，清算所，具有集中度、系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)？
surprise相當(dāng)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中的sound banks是什么意思？
老師，橫軸是違約相關(guān)性還是違約概率？
risk. Budgeting 考不考慮風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性？
這里不考慮var不滿足次可加性嗎？
為什么買(mǎi)賣價(jià)差越高，流動(dòng)性越差。
程寶問(wèn)答
