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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，我想問一下P(a=a)=1-F（a），那P（X<=b)是多少呢？
老師您好，這里X>R時，E(St)不應(yīng)該>F0嗎？
老師，這題為什么不用F=S·（（1+RA）/（1+RB））^T
老師，能講一下什么時候用卡方分布，什么時候用f分布嗎？
老師，f和g這兩個概念我理解不了，望解答。謝謝了。
老師，請問紅圈里面這個數(shù)怎么查表？就是不會查F表，謝謝
這個第二個例子用常規(guī)代公式的方法怎么求βF??？
老師，F的公式是什么含義呢？然后這個公式在講義里哪里有提到嗎？
請問老師，這個檢驗f檢驗是否被拒絕，是用f的p-value和5%來對比。那還有一種方法拒絕原假設(shè)是用f計算出來的統(tǒng)計量和f查調(diào)關(guān)鍵值進(jìn)行比較，這里的計算出來的統(tǒng)計量20.4309，也可以通過查表找到2和7的自由度，然后根據(jù)5%的顯著性水平下查找關(guān)鍵值來判斷是否拒絕原假設(shè)對嗎？
不是4嗎？ 第二個問題，為什么F是正態(tài)分布？得到的F方差是3.6，F是正態(tài)分布的話，不是應(yīng)該均值為0，方差為1嗎
23分46秒這里的B 1除以S 為什么就是美元換算成歐元了？s代表的是一歐元等價多少美元的意思嗎？那么后面的乘以F怎么解釋？F也是一歐元等價多少美元的意思嗎？
在做假設(shè)的時候，借S0買現(xiàn)貨，同時賣出期貨，到期時歸還s0乘以1+r的t次方，這個可以理解，但是收入F0是怎么來的？為啥賣出期貨，到期時是收入F0
老師，我記得在講強化班的時候說，roll yield=S-F，它的本質(zhì)是basis，inverted情況下S＞F，那roll yield 不應(yīng)該是＞0的嗎？為什么這題里又變成＜0了？
為何402題可以用簡單的2.2*3=1.8*2＋F*1，來計算F rate；但是403缺不能用這種簡化的乘法，必須用正常的1＋rate的開次方呢？什么時候可以用簡化乘法呢？
老師，forward和futures價格公式F = S*e^rt 是不是一樣的？估值公式V = F - S*e^rt是這樣的嗎？為什么futures的delta是e^rt 而forward 的delta 是1？（不考慮分紅成本等）
程寶問答
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