金程問(wèn)答
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久期
這一類(lèi)求組合的久期的題目都是求修正久期嗎？會(huì)去考求組合的麥考雷久期嗎？如果求組合的麥考利久期也是這樣的思路求嗎？
有效久期和修正久期什么情況下可以視為相同？
請(qǐng)問(wèn)為什么含權(quán)債券的久期大于不含權(quán)的久期
just before reset day的浮動(dòng)利率的久期為0，不都是債券的久期嗎？這樣說(shuō)說(shuō)一個(gè)債券的久期只和固定利率有關(guān)？而且modified duration為久期除以（1+y）為什么18%對(duì)應(yīng)的久期就是3倍的6%？
第56分鐘，沒(méi)理解當(dāng)久期缺口大于0，為何是視作資產(chǎn)久期大于負(fù)債久期呢。負(fù)債久期不是乘以了一個(gè)小于1的L/A的系數(shù)嗎？
老師好，麻煩講下用計(jì)算器計(jì)算久期的步驟，用計(jì)算器計(jì)算出的是修正久期還是久期？謝謝。
老師，您好！什么情況需要將題設(shè)給的久期轉(zhuǎn)化為修正久期？
請(qǐng)問(wèn)為什么對(duì)沖債券要用美元久期而不是修正久期
老師，久期指的是期限嗎？修正久期是期限占比？DV01是金額？
老師好，麥考利久期和修正久期分別在什么情景下使用呢，
415 為什么b不對(duì)啊 d那個(gè) 麥考利久期隨時(shí)間增加而久期增加。那美元久期不是也增加嗎。md d
老師好，當(dāng)利率是連續(xù)復(fù)利時(shí)，是只有零息債券的修正久期和麥考林久期相等，還是所有債券的修正久期都和他們的麥考林久期相等？
答案中的第一步中求ASD組合的久期是直接用麥考利久期來(lái)計(jì)算，然而不應(yīng)該用修正久期來(lái)計(jì)算變化嗎？也就是用麥考利久期處于一加上ytm？
美元久期應(yīng)該是-p/y吧，修正久期乘以價(jià)格乘以-1
老師，frequency 是怎么影響久期大小的啊，為什么付息次數(shù)越多久期越小
程寶問(wèn)答
