金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，能否解釋下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量里計(jì)算出來(lái)的LVAR的代表意思～LVAR應(yīng)該是考慮了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)后的VAR，LVAR/VAR的值越大，是否說(shuō)明流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大，那是不是這個(gè)比值越小越好呢？
to be taken as it does not always coincide with ES,and it is also not necessarily sub additive. 為什么ES沒(méi)必要具備次可加性？但87頁(yè)的優(yōu)點(diǎn)又講到es對(duì)于var的優(yōu)點(diǎn)是具有次可加性和一致性……
有個(gè)點(diǎn)理解不了，如果從置信水平推顯著性的話，置信水平越高，顯著性越低；顯著性又是1類(lèi)錯(cuò)誤，那么1類(lèi)錯(cuò)誤越小。這樣推，和置信水平高，二類(lèi)錯(cuò)誤小，1類(lèi)錯(cuò)誤大，是相反的，錯(cuò)在哪里
學(xué)糊涂了，Required-Stable-Funding，為什么asset需要funding呢？資產(chǎn)需要融資是什么意思啊？進(jìn)而NSFR，是用可用的流動(dòng)性資金除以不流動(dòng)性資產(chǎn)，這個(gè)比值大于1，是說(shuō)
LOG的方法教材上只說(shuō)了應(yīng)用于抵消Trends，而抵消季節(jié)性的是Dummy和lags。我的理解log的方法可以縮小曲線，應(yīng)用于trends，但季節(jié)性是周期性的，周期與周期之間并不一定是連續(xù)的，但log方法還是不改變曲線的連續(xù)性，所以我認(rèn)為log法應(yīng)用于季節(jié)不妥。
怎么判定題目給的顯著性水平是單尾還是雙尾？如果原假設(shè)的≤或者≥，題目中直接給了顯著性水平，則默認(rèn)此顯著性水平為單尾嗎？（比如這道題）。如果原假設(shè)是≠，題目中給的顯著性水平為5%，則查表時(shí)用的是0.05而不是0.25對(duì)嗎？麻煩老師總結(jié)下，謝謝。
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這里 是如何判斷，個(gè)股間的相關(guān)系數(shù)增加，為什么index的看跌期權(quán)隱含波動(dòng)率就增加？？ 我的理解是個(gè)股相關(guān)性增加，則看跌期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)性增加，而如何從標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)性增加推導(dǎo)到看跌期權(quán)的波動(dòng)性增加吶？？（BS model 好想退不出來(lái)）
liquidity premium vs illquidity risk premium含義有什么不一樣？一個(gè)資產(chǎn)為什么會(huì)因?yàn)榱鲃?dòng)性特別好還有premium呢？流動(dòng)性特別好，價(jià)格就相對(duì)低才對(duì)。所以
estimating里面第一種方法比較好理解，deposit提供流動(dòng)性，loan消耗流動(dòng)性算差額，但是第二個(gè)方法結(jié)構(gòu)性方法里面deposit也需要準(zhǔn)備流動(dòng)性不太好理解，為什么最終的流動(dòng)性需求
請(qǐng)問(wèn)為什么風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 其他會(huì)員違約 自己也要承擔(dān)損失的風(fēng)險(xiǎn) 這個(gè)不是加大系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎 謝謝
unsmoonthing 后 收益不變，總風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 相關(guān)性都會(huì)增加 夏普 特雷諾 都會(huì)降低 自相關(guān)性也降低 總結(jié)的對(duì)嗎？
老師，多維分析不會(huì)忽略相關(guān)性分析，A選項(xiàng)忽略了相關(guān)性分析，所以是問(wèn)題啊，題目問(wèn)的是“not a problem”，為什么選A
請(qǐng)問(wèn)老師 選項(xiàng)b為什么相關(guān)性下降 對(duì)沖數(shù)目就變多了是risk? 聽(tīng)講解不能理解，相關(guān)性下降不是好事嗎？分散了風(fēng)險(xiǎn)
老師，既然全價(jià)是未來(lái)所有現(xiàn)金流的貼現(xiàn)求和，那為什么此處的所有現(xiàn)金流用的是1000呢？1000不是在到期時(shí)可以拿到的本金加那是付息的利息嗎？所有現(xiàn)金流應(yīng)該加上20期每一期的付息不是嗎？
老師，你好！請(qǐng)教下階段測(cè)試基礎(chǔ)試題58題，對(duì)答案HPR2計(jì)算不太理解，覺(jué)得t1時(shí)的現(xiàn)金流是65(t0時(shí)50增值后)+65(新投資)+2(分紅),t2時(shí)的現(xiàn)金流是70*2+2*2,HPR2=144/132-1=9.09%。謝謝！
程寶問(wèn)答
