金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
A選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的，關(guān)于賬面損失部分不明白。比如最開(kāi)始保費(fèi)100、相關(guān)性上升后保費(fèi)變80、怎么損失了?；蛘呦嚓P(guān)性下降后、保費(fèi)變150、都是損失吧
為什么EL和相關(guān)性無(wú)關(guān)呢，只需要敞口求和？假設(shè)a b兩者的違約率PD是相互影響的，那么EL不是也應(yīng)該考慮相關(guān)性嗎
老師，這題怎么理解，forward rate不是等于future rate-1/2sigama平方t（t+0.25），那為啥forwardrate和突性沒(méi)有關(guān)系呢，fra和突性沒(méi)有關(guān)系呢
這題老師的講解當(dāng)中提出了相關(guān)性是計(jì)算出來(lái)的，但是我貼的這道題的解析，指出相關(guān)性是由監(jiān)管給的。到底哪個(gè)是對(duì)的？
TSLGC和LSAA 有什么區(qū)別嗎？從字面上看 一個(gè)是流動(dòng)性的產(chǎn)生能力 另一個(gè)是可用資產(chǎn) 都是用來(lái)監(jiān)控流動(dòng)性生成能力的
老師你好 這邊第三點(diǎn)周老師說(shuō)流動(dòng)性溢價(jià)低，可是這個(gè)第三點(diǎn)價(jià)格低了，預(yù)期收益高，流動(dòng)性溢價(jià)不是高了嗎
你好老師這個(gè)題問(wèn)的是什么什么占比？問(wèn)題是啥意思為什么和有關(guān)系不是問(wèn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)=β，不是吧
你好 老師 這個(gè)題問(wèn)的是什么什么占比？問(wèn)題是啥意思 為什么和β有關(guān)系 不是問(wèn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)=β？不是吧
老師您好，有一個(gè)問(wèn)題，既然MA模型是有序列自相關(guān)性的，white noise是沒(méi)有序列自相關(guān)性的，為什么說(shuō)MA模型是白噪聲呢？
老師請(qǐng)問(wèn)為什么顯著性水平是不容易小概率發(fā)生的，顯著性水平一般是5%或者2%，應(yīng)該是小概率發(fā)生的啊
老師想問(wèn)一下A選項(xiàng)里面說(shuō)不能對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)可以去避免，然而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不能避免的是否意味著系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以對(duì)沖
為什么說(shuō)Var不是次可加性的？另外，次可加性，單調(diào)性，平邑不變性等四個(gè)性質(zhì)是表達(dá)什么意思？滿(mǎn)足的越多說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)越??？
A選項(xiàng)我沒(méi)能完全理解。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就一定會(huì)得到補(bǔ)償嗎？熊市的時(shí)候，市場(chǎng)跌好幾年，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)只帶來(lái)了損失，并沒(méi)有補(bǔ)償啊。
為什么加入ABC后非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)保持不變？ 原來(lái)的組合已經(jīng)足夠分散了，新增加的ABC有可能導(dǎo)致非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)反而增加吧？
可以說(shuō)negative feedback有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的穩(wěn)定嗎
程寶問(wèn)答
