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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
在APT（套利定價理論）中不是忽略幾種影響因素的相關性嗎？但為什么在教案中求有五十支股票三個影響因素時要計算多少個相關性還要加上C3（2）呢？
老師，如果A的“zero”改成“no”是否這句話就是對三大風險正確的描述？不太理解是否沒有相關性是什么情況。很疑惑如果能直接相加，是否說明沒有相關性，因為沒有diversification。但好像能直接相加是因為rho=1。
最后一道例題，為什么現(xiàn)金流量表對金融機構(gòu)不重要，第四門課里面不都是關于金融機構(gòu)流動性的講解嗎？而且還說如果沒有流動性銀行立馬就會垮掉？
SML上的A點是系統(tǒng)風險大于1，對應到CML中是不是應該在綠色標注的位置，這時A的系統(tǒng)性風險是大于市場組合的系統(tǒng)性風險的，而不是紅色位置
數(shù)量分析百題Q80，老師解釋C選項說抽樣數(shù)據(jù)必然會有自相關性，但選項說的是抽樣無法捕捉自相關性，不是應該說明C是錯誤的嗎？
請問老師，這個題里面說最脆弱的銀行，他不應該是流動性最差的嗎？那如果是流動性最差的話，他的抵押物不就應該選最多的嗎？
但這里所說的 1% 5% 是顯著性水平，和原假設正確又有什么關系呢？ 顯著性水平是一類錯誤的概率，那一類錯誤是拒絕原假設但他是正確的概率啊
這里老師說對于流動性不好的產(chǎn)品，三低一高（波動率、beta和相關性）被低估，return 被高估。是不是講錯了，基礎班投資組合講義講過，return是不變的呀
單因素模型里有考慮非系統(tǒng)性風險啊，e就是非系統(tǒng)性風險的收益回報啊，公式里就這么體現(xiàn)的呀，而且老師講課也說給e這個殘差賦予的非系統(tǒng)風險收益的surprise
第九題的C選項我記得當時在上強化班的時候，老師說IRB的rou是監(jiān)管嚴格給定的，所以IRB的rou不考慮相關性，但是C選項又說沒考慮相關性是錯的，有點矛盾。謝謝！
老師好，請問可以講一下LTP的意義么？怎么感覺這是在幫助本身就不需要流動性的business line反而制約了需要流動性的business line。然后可以給一下三個方法的總結(jié)么
這里講公式里面p是confidence level， 1-p是顯著性水平，之前講1-p是一類錯誤概率，那顯著性水平和一類錯誤概率在數(shù)值上是一樣的嗎
請問：基礎課上老師講的公式下半部分使用的是回測時使用的顯著性水平。題中的回測的置信區(qū)間為95%，顯著性水平為5%。為什么答案和講解使用的是98%和2%呢？
視頻解析對C解釋不對吧？應該錯在后面的原因，duration mapping 不考慮相關性，所以沒有相關性調(diào)整，另外duration mapping也不涉及分散不分散一說吧?請老師確認一下下(?-﹏-
流動性資產(chǎn)管理和負債管理有羅列的方法嗎？在哪一章里？
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