能否把巴一，巴二，巴三涉及到的各種計量方法給梳理總結一下
老師好，周老師講這些是economic capital，但是上面寫了個RC，為啥
A選項說的assess是評估的意思啊，不是老師視頻里講解的“開發(fā)”的意思，audit來評估模型為什么不對呢？
請問下頻率的話是哪幾類頻率高？
老師，這題B選項市場風險用10天的時間，但用內部評級法不是用過去的一天VAR和過去60天的平均VaR中取大的么？
老師，講解A的時候說操作風險有大量小損失，少量大損失，講到B的時候又說操作風險有比較多的大損失，所以呈現右偏，這不是相互矛盾嗎？
老師，可以稍微解釋下凸性嗎？是什么含義呀，是幾階導數呀
銀行securitization之后的資產是不是就不在銀行的資產負債表里面了，還需要繼續(xù)考慮嗎？
老師D選項我記得有一部分的外包是承擔所有風險的外包吧？
LTV這個指標是什么呀？是在哪門課講過的呀
老師，請問CET1可以當做附屬一級資本和二級資本用嗎？比如說D選項，已經有9.5%的CET1了，按照題目意思，再加上2.5%的buffer，那么一共就有12%的CET1了，這樣話不就是大于10.5%的總資本要求了嗎？這樣不就符合要求了嗎？
老師，這下面兩個問題問關于Mc，一個回答說“是Basel確定了回測的懲罰系數”，一個回答又說“Mc是由我們回測得到”，到底是怎么樣的啊，這個Mc到底是監(jiān)管直接定的，還是我們回測的啊
在別的問題下看到的回答：最早在1996年公布的巴塞爾協議I的補充版中首先提出了SRC的概念，special risk charge，針對的是交易賬戶中持有的一些產品（利率類、股票類）的發(fā)行人違約導致的損失可能性。（針對信用）在2004年的巴塞爾協議II中增加了IRC部分，即除了發(fā)行人違約的風險，其實還有發(fā)行人的外部評級被降級，信用狀況變差惡化的情況也會導致持有產品的價格下跌，出現損失。（針對市場）請問老師，這個針對信用和針對市場是什么遺愛??？？SRC在之前題目的回答中說這個指標歸根究底還是市場風險，所以是使用10-day 99%的VAR，和這里的（針對信用）意思完全相反，真的學暈了
有兩個問題，1.C選項的回測不應該是雙邊的嘛？但是我看老師回復說應該是單邊的；2.是不是SVAR和VAR用的是同一段歷史數據沒知識SVAR是假設壓力場景stressed scenario呢？
還可以請老師再解釋一下pillar2嗎？操作風險這一章說pillar2是capital for operation risk，感覺有點奇怪。
程寶問答
金程問答
