老師，18題題為什么按17題的調(diào)倉后方法，分別算各自的VaR，再求調(diào)后的組合VaR，最后求組合VaR的change呢？不知道錯哪里了，謝謝老師詳細講一下
老師，這題不僅做錯了，而且解析也沒看懂，請老師詳細解釋一下吧
老師，asset allocation和security selection這兩個公式是在講義哪塊出現(xiàn)的呀？翻不到，謝謝老師啦
老師，41題IR的分子是alpha，按其公式計算等于-0.27%，為什么算了呢？謝謝老師！
40題的a怎么判斷是否greater呢
這道題IR和SR分別算對了嗎？
老師，這道題計算t統(tǒng)計量，為什么不按公式，沒有×根號N呢？
老師，組合VaR值計算為什么是直接等于VaR方+VaR2方+2VaR1VaR2ρ，這中間為什么沒有加上基金經(jīng)理1，基金經(jīng)理2分配的權(quán)重呢？
risk aversion是會讓λA上升嗎
老師，請問什么時候VaR用單尾，什么是VaR用雙尾？
這里老師說類似于benchmark的中心化，麻煩老師幫忙看一下我的理解對不對。
這里例子中說忽略百分號，是一般情況下計算都要忽略tracking error的百分號嗎？還是就只有這里特殊說明了才忽略
老師講解carry trade的時候，A/B=S，然后為什么B=SA了？這是寫錯了嗎？明顯不符合最基本的代數(shù)運算吧？
這里的re-hedging是什么意思？是說gamma在delta基礎(chǔ)上進行的二階對沖？還是因為標的資產(chǎn)價格大幅變動，所以對沖比率需要進行重新調(diào)整？
老師好，Ｄ選項再解釋一下吧
程寶問答
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