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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師的視頻里好像也講了數(shù)據(jù)的私密性的影響是最小的，這題B到底錯(cuò)沒錯(cuò)，錯(cuò)在哪兒呀？
講義說過流動(dòng)性壓力測試頻率是每季度，這里又說每周（對公司）和每天（對市場），為什么有這樣的差異？
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容有30%比例，題目和標(biāo)題不能對應(yīng)上，前后跳躍頻繁，還請老師盡快調(diào)整。
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容有30%比例，題目和標(biāo)題不能對應(yīng)上，前后跳躍頻繁，還請老師盡快調(diào)整。
老師。96題的方法是聽懂了，但是我看答案，是60bp這列數(shù)字，全部加起來除以6得70.17，這樣算就可以的么？不是還要有現(xiàn)金流折現(xiàn)等等，我不理解
風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越高，未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和越低，債券越不值錢。那為什么還要選擇風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)高的債券呢，收益率高那不是垃圾債么。
老師，第八題的第二個(gè)零息債券，n是4不是1嗎？它不是到期后才有回款，所以只有一期現(xiàn)金流?。縩不是等于1嗎？
老師你好，這邊市場價(jià)格是每一期的現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和，這樣的話在已知市場價(jià)格的情況下每一期對應(yīng)的z-spread是同一個(gè)嗎
請問老師這題怎么做，看答案寫得很簡單，并沒有理解這首道什么意思，又為什么不涉及6個(gè)月現(xiàn)金流折現(xiàn)？也不太懂這類問題怎么做。感謝
老師你好，我想問一下為什么算V floating的時(shí)候直接V3等于1million加上25000折現(xiàn)呢， V9和V15沒有現(xiàn)金流嗎？不需要折現(xiàn)嗎？
老師我想問一下，為什么這兩道題都是債券復(fù)制，但是第一題是用期末的現(xiàn)金流復(fù)制，第二道題用的是期初的？？兩種方式都可以嗎？？
這個(gè)題第三個(gè)付息債券為什么不能用現(xiàn)金流折現(xiàn)，一年期即期是5%，2年期即期是6.2%，折現(xiàn)出來的也應(yīng)該是理論價(jià)格呀
老師這個(gè)圖上的現(xiàn)金流，跟實(shí)際Fra現(xiàn)金流完全一樣嗎？為什么零時(shí)刻沒有收入??？賣掉FRA不是應(yīng)該零時(shí)刻有收入，6個(gè)月的時(shí)刻有支出嗎？
徒: [圖片]徒: 請教一下，financial markets and products 百題中 101題的保費(fèi)計(jì)算，如果投保人在1.5-2年死亡了，賠付是不是應(yīng)該在2.5年，這個(gè)現(xiàn)金流可以忽略嗎？
為什么算第九個(gè)月的現(xiàn)金流時(shí)不把本金加進(jìn)去，只是算因?yàn)槭袌隼?，賺或虧的錢，并且折現(xiàn)到0時(shí)刻的價(jià)值的時(shí)候也不加本金
程寶問答
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