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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
感覺流動性風險很散亂，然后學完后不知道學了什么，也記不起來具體的知識點，怎么辦？
老師，第四個表述說EVT的置信區(qū)間更寬是由于他的漸進性和數(shù)據(jù)稀缺，這個“due to”怎么理解？
這道題說利率風險更小是因為借短投長的利率波動性更大所以更可能有收益？還是怎么理解呢？
老師，47題系統(tǒng)性風險一般不能被消除吧？感覺老師表達是不是不太精準？
這個VAR（10%）指的是顯著性水平10%是嗎，也就是有90%不會超過var值，有10%會超過var值，這個意思吧。
老師你好 這邊t+n是監(jiān)管要求，t+0是客戶要求，可以在解釋下是怎么會導致日間流動性短缺的嗎？
這句話如何理解呢？A drawback of stress testing is that it is highly subjective. 壓測的主觀性太強？是因為壓測的情景可能之前沒有發(fā)生過嗎？
這道題它的normal distribution和lognormal distribution怎么區(qū)分該用在資產(chǎn)整體的Var還是流動性的Var？不明白區(qū)分的原理
老師，重大遺漏變量如果和其他變量無關系，為什么是模型的錯誤，這個錯誤和多重貢獻性剔除的邏輯能再講講嗎
老師，F(xiàn)RA和Eurodollar future有一個小知識點，當價格和利率相關性為負的話，為什么future price小于forward price?
老師，您好，這道題的C選項為什么剛發(fā)行和發(fā)行一段時間的債券 spread是反映的流動性溢價呢？
押題52，第一個為什么也對，pay for realized correlation ,付出浮動，在相關性增加時，應該是虧錢的呀？
56題，VaR（10%）為什么是代表顯著性水平為10，基礎班視頻課里面老師寫的VaR（%）是置信度水平
為什的計算流動性缺口的時候有時候是deposit-loan ，有的是loan-deposit ，還是說只有AFG 是loan-deposit
自變量與殘差項的相關系數(shù)是0是否就正確了呢？如果相關那不是有自相關性了嗎？
程寶問答
金程問答