金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
非流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)投資這個(gè)知識(shí)點(diǎn)好像沒(méi)有在課間中看到呢，請(qǐng)問(wèn)還在24年5月考綱中嘛
請(qǐng)問(wèn)過(guò)度投資流動(dòng)性差的資產(chǎn)，價(jià)格升高，不是收益也增加了，為什么風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)低了呢？
老師好，這道題是不是不用復(fù)雜計(jì)算，根據(jù)次可加性/風(fēng)險(xiǎn)分散，組合小于等于兩者之和（105543）只能選A
The finalised Basel III reforms introduce a leverage ratio buffer for GSIBs to mitigate the externalities created by G-SIBs.這句話應(yīng)該如何理解？什么是G-SIBs造成的外部性？
老師，8分30秒時(shí)候，老師提到ES優(yōu)勢(shì)是滿足次可加性，請(qǐng)問(wèn)在ES計(jì)算中要用到次可加性相關(guān)公式嗎？
這里還是不太理解一級(jí)信貸 二級(jí)信貸 季節(jié)性信貸的各自利率高低為什么是這么排的
老師好，看了下公眾號(hào)的文章，是不是暗含著我國(guó)對(duì)于系統(tǒng)性重要銀行額外資本金計(jì)提比例是1%？謝謝！
老師好，所以這里的宏觀經(jīng)濟(jì)模型、基本面模型和純統(tǒng)計(jì)模型有沒(méi)有考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師我之前在學(xué)校學(xué)的是巴三杠桿率是對(duì)所有銀行，然后對(duì)全球系統(tǒng)性重要銀行要加2.5%的資本留存啊？
老師，像德國(guó)金屬，ltcm，和次貸危機(jī)其實(shí)都是短期負(fù)債和長(zhǎng)期資產(chǎn)無(wú)法滿足融資流動(dòng)性，這些不都是一類的嗎
老師，上面講低風(fēng)險(xiǎn)異象時(shí)β和R負(fù)相關(guān)，下面數(shù)據(jù)研究證明中β和R相關(guān)性有正有負(fù)，描述一致嗎？
精 解析最后得到的計(jì)算公式，右邊的-2.33是因?yàn)?9%的顯著性水平，那左邊公式分子上的-2.33是怎么來(lái)的？
Rou=1，代表的不是兩個(gè)參數(shù)有線性關(guān)系嗎，怎么老師說(shuō)Rou=1代表兩參數(shù)沒(méi)有相關(guān)性？
請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)是haircut呢？分母不是錢的去處，為什么要乘以haircut呢？不是保守性原則，不用乘嗎？謝謝
程寶問(wèn)答
