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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
滑跌是指完成一筆交易導(dǎo)致的市場價格的惡化所需的時間.老師，那是不是slippage越大，說明流動性越好？
69題，既然reject說明error有相關(guān)性（即autocorrelation不等于0），那么也不符合同方差要求，為什么不選A呢？
老師好，B選項看了同學(xué)的提問還是沒看明白，為何資產(chǎn)信用質(zhì)量的高低與司庫部門管理日間流動性難度無關(guān)呢？
第一個選項為啥正確？講義中關(guān)于流動性風(fēng)險增級只提到了外部措施，即購買產(chǎn)品，那內(nèi)部措施有哪些？
老師這個答案5.21，是不是對應(yīng)t表中，12個樣本量的那列進行對比？由于5.21比3.05還大，所以可能性小于1%？
請問老師，關(guān)于巴2.5IRC這部分，要求估算liq. horizon，可不可以說巴2.5考慮到流動性風(fēng)險？
精 請問老師，題目說了pd是指數(shù)分布，為什么算出來的pd不滿足指數(shù)分布的無記憶性？
為什么流動性的課后習(xí)題絕大多數(shù)跟對應(yīng)章節(jié)對不上？排課老師能不能好好校準一下？
請問本題中A項為什么正確，SML模型中難道不是系統(tǒng)性風(fēng)險么？A選項中的all risky assets怎么理解？
老師這里指的是巴塞爾2的IRB里rou 的選擇嗎？還是就是在2里直接規(guī)定了市場操作信用風(fēng)險相關(guān)性為1
我想請問一下，置信水平和顯著性水平的區(qū)別，有點忘記了，表達式和公式分別是什么呢？
這題干里沒有說投資目標是什么呀，萬一就是要很多收益，不要流動性，A也可能是對的吧
老師，流動性百題第八題，為什么計算VAR時候是（均值-分位數(shù)*波動率），而計算spread時候是（均值+分位數(shù)*波動率）
老師，您好，可以解釋一下為什么delta正負和 long call /long put,short call/short put 相關(guān)性，并且如何判斷，總是忘記
精 第二條性質(zhì)次可加性，為什么組合的風(fēng)險小于單個分險的加總？我認為組合才是分散風(fēng)險，單個不能分散風(fēng)險
程寶問答
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