為什么這一題中不把8%當(dāng)作Rd計(jì)算？按照標(biāo)準(zhǔn)公式代入的話計(jì)算結(jié)果是WACC=0.10×10%+0.90×8%×(1?0.35)=5.68%
一般哪些記asset 哪些記liability
計(jì)算VaR和stress cost of liquidity時(shí)均值和波動(dòng)率分別用哪個(gè)數(shù)據(jù)
如果日期設(shè)置為360天，DATE計(jì)算出的結(jié)果應(yīng)該是90，答案中的92天是按照365天來算的；所以是默認(rèn)實(shí)際天數(shù)都按照365天來算，然后分母根據(jù)題目要求用360或者365嗎？
這里算頭寸總價(jià)值的時(shí)候是用賣價(jià)/買價(jià)/買價(jià)與賣價(jià)的平均值？
凈穩(wěn)定資金比率的ASF因子和RSF因子的兩張表需要背嗎？
是所有存款都用3%，還是一億用2%。5000萬用3%
請問2月的source of liquidity應(yīng)該是80還是-140
為什么為單個(gè)證券擔(dān)任做市商可以獲取流動(dòng)性溢價(jià)
您好，SC不是小于GC嗎，為什么more special意味著larger spread？
大額流動(dòng)性資產(chǎn)要比小額流動(dòng)性資產(chǎn)的流動(dòng)性差，請問為什么大量交易流動(dòng)性資產(chǎn)價(jià)格可以不受影響？
為什么動(dòng)態(tài)對沖里賣出期權(quán)對沖是正反饋，買入期權(quán)對沖是負(fù)反饋，還是不太懂。謝謝
老師TSAA為什么就是增加40 TSAA表達(dá)的啥
老是可以仔細(xì)講講這四個(gè)選項(xiàng)嘛
老師仔細(xì)講講這道題和這四個(gè)選項(xiàng)
程寶問答
金程問答