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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
不理解從風(fēng)險收益模型中研究的本來就是總風(fēng)險 到最后定價模型中只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險這個邏輯思路不明白
稍微有點不理解，var代表的是在此置信水平下?lián)p失的最大可能性，為什么不選最后一個數(shù)？謝謝
這里相關(guān)性上升極端情況是指senior 和equity 看做同一個資產(chǎn)，難道不是senior看做一個資產(chǎn)，equity看做約個資產(chǎn)嗎？
風(fēng)險和收益相匹配，那么承擔(dān)越多的風(fēng)險，獲得高收益的可能性越高，這句話對嗎？但承擔(dān)風(fēng)險的量與潛在損失的量無關(guān)？
老師，42題，supplier為short 方，收益為F-S，consumer為long方，收益為S-F，這樣不是很直觀嗎？為啥弄出來個便利性收益？
流動性百題第24題，我記得REPO是一種中和策略，亦即非資產(chǎn)、非負(fù)債策略??？因為REPO隨后還要買回來的??？
老師好，這道題和第一道題的答案確定是一樣嗎？如果是系統(tǒng)性重要銀行，在處理同樣問題時沒有其他考量嗎？
請問老師 為什么這道題0·05的顯著性水平不用1·645而要用1·96呢，什么時候用單尾 什么時候用雙尾 要怎么判斷呢
請教老師，這個題考查的是兩個資產(chǎn)的相關(guān)性，運用的知識點是哪個章節(jié)的呢？聽不懂老師的講解，我再去聽基礎(chǔ)視頻去
想請問一下 第70題判斷netting benefit能否不用公式，直接根據(jù)correlation做決策，此題相關(guān)性最小的是PQR，所以選擇c項
老師，習(xí)題集486題答案里提到的long convexity需要非常波動的市場和穩(wěn)定的相關(guān)性，這個上課沒講過呢？能解釋一下嘛
b答案 t檢驗的結(jié)論拒絕了原假設(shè)(b1=0)，但題目問的是b1=1.9的顯著性水平，這兩者可以等價嗎？
老師好，麻煩結(jié)合217、219習(xí)題分析講解一下F檢驗和T檢驗的關(guān)鍵和異同，對這兩個概念性題目沒理解。謝謝！
B為啥不選？單說一個機構(gòu)不滿足支付義務(wù)，不能說流動性風(fēng)險吧？也可能是信用風(fēng)險，甚至是資不抵債呢
在沃德理論中，白噪聲過程本身是沒有序列自相關(guān)性，但卻可以分成無數(shù)個沒有序列自相關(guān)的白噪聲過程進行解釋？
程寶問答
金程問答