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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
想請問一下 第70題判斷netting benefit能否不用公式，直接根據correlation做決策，此題相關性最小的是PQR，所以選擇c項
老師，習題集486題答案里提到的long convexity需要非常波動的市場和穩(wěn)定的相關性，這個上課沒講過呢？能解釋一下嘛
b答案 t檢驗的結論拒絕了原假設(b1=0)，但題目問的是b1=1.9的顯著性水平，這兩者可以等價嗎？
老師好，麻煩結合217、219習題分析講解一下F檢驗和T檢驗的關鍵和異同，對這兩個概念性題目沒理解。謝謝！
B為啥不選？單說一個機構不滿足支付義務，不能說流動性風險吧？也可能是信用風險，甚至是資不抵債呢
在沃德理論中，白噪聲過程本身是沒有序列自相關性，但卻可以分成無數個沒有序列自相關的白噪聲過程進行解釋？
B選項為什么要查自由度等于5的，這里不是df=n-k-1做顯著性檢驗，此處應該為5-1-1=3；
老師好，這道題A選項持續(xù)不斷監(jiān)控全面風險管理框架的有效性，是風險管理部門（第二道防線）的職責嗎？
所以說考試的時候每一個板塊都會按照自己的百分比來出題數嗎，例如流動性風險的題是固定出12道？
那個證券投資數量越多，非系統(tǒng)風險越分散，和這個只要按照CML線上的投資，就不會有非系統(tǒng)性風險有沖突嗎
老師可以總結一下視頻里提到的Asset liquidity risk、liability liquidity risk、funding liquidity risk這幾種流動性風險的區(qū)別嗎？應該怎么判別是哪種？
在講到利率風險的教訓時，老師說不能大量的存短貸長，那么對于銀行而言就是意思不能borrowing短期，lending長期嗎？而在北巖銀行的融資流動性風險時提到他們是use short term
13題，解釋的真不清楚啊，CML和SML區(qū)別是什么呢？主要從兩個分散化和是否有效來解釋吧。強化課老師講CML是總風險sigma p，是含著非系統(tǒng)性風險，那就不是分散化的啊，SML是系統(tǒng)性beta p 是分散化的啊。是否有效方面應該都是有效的吧
第13題中的B選項，SML只考慮系統(tǒng)性風險，是因為資產都被充分分散且有效的，而CML是考慮系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的，那從這個角度看，SML不是CML的特殊情況嗎？就是CML中的資產充分分散化后就無非系統(tǒng)風險了就變成SML中的只考慮系統(tǒng)性風險的資產組合嗎？
老師好，這里關于CAPM模型有兩個問題： 1、CAPM不是用于標的資產定價的嗎，是CAPM中 E（Rp）就是標的資產的預計平均收益的意思嗎？ 2、β是表示標的資產與大盤之間的關系嗎？它在CAPM中不是表示系統(tǒng)性風險嗎？ 3、我們在這里利用CAPM模型進行分析，是只是考慮了系統(tǒng)性風險對吧？
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