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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
想請(qǐng)問一下 第70題判斷netting benefit能否不用公式，直接根據(jù)correlation做決策，此題相關(guān)性最小的是PQR，所以選擇c項(xiàng)
老師，習(xí)題集486題答案里提到的long convexity需要非常波動(dòng)的市場(chǎng)和穩(wěn)定的相關(guān)性，這個(gè)上課沒講過呢？能解釋一下嘛
b答案 t檢驗(yàn)的結(jié)論拒絕了原假設(shè)(b1=0)，但題目問的是b1=1.9的顯著性水平，這兩者可以等價(jià)嗎？
老師好，麻煩結(jié)合217、219習(xí)題分析講解一下F檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)的關(guān)鍵和異同，對(duì)這兩個(gè)概念性題目沒理解。謝謝！
B為啥不選？單說一個(gè)機(jī)構(gòu)不滿足支付義務(wù)，不能說流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧？也可能是信用風(fēng)險(xiǎn)，甚至是資不抵債呢
在沃德理論中，白噪聲過程本身是沒有序列自相關(guān)性，但卻可以分成無數(shù)個(gè)沒有序列自相關(guān)的白噪聲過程進(jìn)行解釋？
B選項(xiàng)為什么要查自由度等于5的，這里不是df=n-k-1做顯著性檢驗(yàn)，此處應(yīng)該為5-1-1=3；
老師好，這道題A選項(xiàng)持續(xù)不斷監(jiān)控全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的有效性，是風(fēng)險(xiǎn)管理部門（第二道防線）的職責(zé)嗎？
所以說考試的時(shí)候每一個(gè)板塊都會(huì)按照自己的百分比來出題數(shù)嗎，例如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的題是固定出12道？
那個(gè)證券投資數(shù)量越多，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越分散，和這個(gè)只要按照CML線上的投資，就不會(huì)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有沖突嗎
老師可以總結(jié)一下視頻里提到的Asset liquidity risk、liability liquidity risk、funding liquidity risk這幾種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別嗎？應(yīng)該怎么判別是哪種？
在講到利率風(fēng)險(xiǎn)的教訓(xùn)時(shí)，老師說不能大量的存短貸長，那么對(duì)于銀行而言就是意思不能borrowing短期，lending長期嗎？而在北巖銀行的融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)提到他們是use short term
13題，解釋的真不清楚啊，CML和SML區(qū)別是什么呢？主要從兩個(gè)分散化和是否有效來解釋吧。強(qiáng)化課老師講CML是總風(fēng)險(xiǎn)sigma p，是含著非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那就不是分散化的啊，SML是系統(tǒng)性beta p 是分散化的啊。是否有效方面應(yīng)該都是有效的吧
第13題中的B選項(xiàng)，SML只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)橘Y產(chǎn)都被充分分散且有效的，而CML是考慮系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的，那從這個(gè)角度看，SML不是CML的特殊情況嗎？就是CML中的資產(chǎn)充分分散化后就無非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)了就變成SML中的只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合嗎？
老師好，這里關(guān)于CAPM模型有兩個(gè)問題： 1、CAPM不是用于標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)的嗎，是CAPM中 E（Rp）就是標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)計(jì)平均收益的意思嗎？ 2、β是表示標(biāo)的資產(chǎn)與大盤之間的關(guān)系嗎？它在CAPM中不是表示系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 3、我們?cè)谶@里利用CAPM模型進(jìn)行分析，是只是考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)吧？
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