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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 關(guān)于Jensen's不等式。如截圖，老師說每次都折現(xiàn)8%的更不穩(wěn)定，所以價值低。但是我記得以前做過的題，關(guān)于在第二年的第二步因為有兩種可能性 所以需要在rate上加上溢價，第二步是不確定的有
看了其他對于haircut緩釋流動性風險的回答，還是不理解為什么緩釋的是流動性風險，產(chǎn)生haircut的原因不就是抵押物的價值有可能根據(jù)市場而產(chǎn)生變動，所以如果一開始拿來了100元價值的抵押物，我
可以講一下四個選項具體的原理嘛？還有C選項，逆回購是買資產(chǎn)，放出現(xiàn)金，這個過程不應該會降低流動性嗎？
covered bond主體是bond，可以受到mortgage pool的保護，那對于mortgage的持有者來說有什么好處？也不像證券化產(chǎn)品一樣可以剝離表外，釋放流動性。
老師，請問第二段中講的“減小利率風險，將會提高流動性風險”這個我不是很懂；還有其中提到了久期，這與久期有什么關(guān)系呢？
請問17題，金融危機下，大家不是應該不愿意借錢才，緊縮流動性才對嗎，gc不是應該整體都升高才對嗎
老師，如果一家經(jīng)營短期消費貸的銀行要做壓力測試，利率風險和流動性風險設置什么情景參數(shù)好呢？信用風險我能想到的就是不良率上升？
老師，交易性的證券產(chǎn)生的浮虧是要計入損益表，最后會影響當期的資產(chǎn)負債表。衍生品的浮虧不計入損益表嗎？
老師之前有一道題，講5%VaR中5%是顯著性水平α，為什么這道題目里面5%又成了置信水平 1-α，對于這種5%VaR應該怎么判斷
第4題，組合VaR，不應該是VaR1+VaR2嗎，如果考慮相關(guān)系數(shù)算出的組合VaR，這是不是說明了Var是滿足次可加性嗎？
請教老師：第四節(jié)：Multivariate Random Variables所占比多少？或者有考試技巧可循？因PPT中所舉例也比較抽象，生澀，是否可以根據(jù)個人學習情況選擇戰(zhàn)略性放棄？
習題263:老師好，這個題C為什么對呢？我記得ccp會帶來系統(tǒng)性風險，因為所有人都在ccp中交易，如果ccp倒閉了，會對所有參與者帶來影響
收固定 支浮動 久期為什么會是大于0 的，而反之則小于0 呢，這個是有一般性的嗎，老師請從業(yè)務含義上和數(shù)學計算上來說明下，
這里配置為什么不是第一年比第二年的多呢？要說流動性好的話那肯定都在第一年是最好的。
15的source和-25的use到底是怎么算出來的？是不是客戶存款少了25，看作use；貸款支出少了15，相當于銀行省下15的流動性，看作source？
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